Биржевая торговля нефтепродуктами

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

[email protected]

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редактор

Михаил Турукалов

[email protected]

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 4

НП МБНК 7

СПбМТСБ 10

Биржа «Санкт-Петербург» 13

Итоги биржевых торгов 16

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№5, Обзор за 27 сентября – 01 октября 2010 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №5 Обзор за 27 сентября – 01 октября 2010 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

ТНК-ВР

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 54,300 61,620 20,220 49

Авиакеросин 1,000 0,500 0,500 1

Дизельное

топливо 45,220 36,040 5,940 14

Топочный мазут – – – –

Нефтепродукты,

всего 100,520 98,160 26,660 64

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 187,210 тыс. т

Компания «Роснефть» 107,360 тыс. т

Базис Рязанская НПК 35,960 тыс. т

Продукт ДТ летнее 103,130 тыс. т

Лидеры по объему спроса:



Базис Ачинский НПЗ 64,260 тыс. т

Продукт Топочный мазут 79,470 тыс. т

Лидеры по объему продаж:



Базис Ангарская НХК 28,620 тыс. т

Продукт Авиакеросин 39,320 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю повысился на

248 руб. и 1 октября составил 16956 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

на Бирже «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю выросла на

477 руб. и 1 октября составила 17162 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

174,964

тыс. т

Заключено

546

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

16956

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

17162

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

377,244

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

365,224

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

01 октября

Актив Индекс

Нормаль-80 20278

Регуляр-92 24143

ДТ летнее 16740

ДТ зимнее 20487

ТС-1 17528


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

«Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

с 1 октября 2010 года начинает ежедневно публиковать ценовые

индексы на нефтепродукты, являющиеся базовыми активами для

производных инструментов секции срочного рынка.

Публикуемые индексы рассчитываются как средневзвешенные

цены всех стандартных биржевых сделок с реальным товаром,

заключенных в течение одного торгового дня в секции

«Нефтепродукты» СПбМТСБ. В расчете используются сделки на

базисах Московского, Ярославского, Рязанского, Нижегородского

и группы Самарских НПЗ, приведенные к ж/д станции Владимир с

учетом транспортного тарифа.

Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ в 3 квартале

2010 года составил 1,5 млн т, что на 57% превышает аналогичный

показатель 2 квартала. В 3 квартале на бирже заключены

2673 сделки и реализовано товаров на сумму 27,5 млрд. рублей.

Самым результативным месяцем квартала стал сентябрь, когда на

бирже было продано 568 тыс. т нефтепродуктов на сумму свыше

9,9 млрд. рублей, заключены 992 сделки.

С начала 2010 года на СПбМТСБ продано 3,29 млн т нефтепродук-

тов на сумму более 57,3 млрд. рублей, заключена 6131 сделка.

30 сентября на СПбМТСБ был утвержден Совет секции срочного

рынка. В состав Совета вошли представители российских банков

ВТБ, Сбербанка, Альфа-Банка, а также компаний «Роснефть»,

«Газпром нефть», «Татнефть», ТНК-ВР, «Сургутэкс», российских

инвестиционных компаний и финансовых брокеров «Открытие»,

«Ай Ти Инвест» и «Алор Инвест».

В сентябре 2010 года на бирже «Санкт-Петербург» реализовано

17,7 тыс. т нефтепродуктов производства КИНЕФа, ТАИФ-НК,

Уфимской группы НПЗ, ЯНОСа, Московского НПЗ, Омского НПЗ,

Сургутского ЗСК, Куйбышевского НПЗ, Черниговского НПЗ и

Богандинского НПЗ на сумму 220,45 млн руб. В сентябре сделки

заключались по низко- и высокооктановым маркам автобензина,

летнему и зимнему дизельному топливу, авиакеросину и топоч-

ному мазуту. В торгах приняли участие 78 компаний.

В сентябрь на срочном рынке биржи «Санкт-Петербург» объем

торгов фьючерсным контрактом на летнее дизельное топливо

составил 221,35 млн рублей, что на 12% превышает аналогичный

показатель августа. За месяц заключены 184 сделки на 13319 кон-

трактов. Объем открытых позиций при закрытии торговой сессии

сентября составил 434 контракта на 7,42 млн руб.

Расчетная цена фьючерсного контракта на дизельное топливо в

сентябре выросла на 710 руб. и 30 сентября составила 17120 руб.

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за отчетный месяц повысился на

296 руб. и 30 сентября составил 16958 руб.

В 3 квартале 2010 года

объем продаж нефтепро-

дуктов на СПбМТСБ достиг

1,5 млн т

СПбМТСБ начинает публи-

ковать собственные

ценовые индексы

СПбМТСБ утвердила Совет

секции срочного рынка

Биржа «Санкт-Петербург»

подвела итоги торгов неф-

тепродуктами в сентябре


подвела итоги торгов фью-

черсным контрактом на

индекс «КОРТЕС-Газойль»

в сентябре


4 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Объем продаж нефтепро-

дуктов в ходе биржевых торгов

снова вырос. С 27 сентября по 1

октября на трех биржах в сово-

купности реализовано 174,964

тыс. т товаров, что на 15,994

тыс. т больше по сравнению с

аналогичным показателем пре-

дыдущей недели. На НП МБНК

продано 68,18 тыс. т нефтепро-

дуктов, на СПбМТСБ – 103,43

тыс. т и на бирже «Санкт-

Петербург» – 3,354 тыс. т. В раз-

резе бирж объемы торгов из-

менились неодинаково: на

НП МБНК и бирже «Санкт-

Петербург» продано меньше

нефтепродуктов в сравнении с

предыдущей неделей, а на

СПбМТСБ объем торгов вырос.

Количество заключенных

за неделю сделок увеличилось

на 5,4% и составило 546 еди-

ниц. Таким образом, оба базо-

вых показателя отражают рост

торговой активности на бир-

жах. Деловая активность на

биржевом рынке выросла в

связи с наступлением октября:

производители сформировали

цены на октябрьские объемы

нефтепродуктов, а трейдеры, в

свою очередь, приступили к

закупкам ресурсов.

За пять торговых дней

продавцы предложили покупа-

телям 365,224 тыс. т нефтепро-

дуктов, из них 277,79 тыс. т вы-

ставили пять крупнейших ВИНК.

Объем нефтепродуктов, пред-

ложенных «Роснефтью» и

ТНК-ВР практически не изме-

нился в сравнении с прошед-

шей неделей, и в сумме соста-

вил 207,88 тыс. т. «Газпром

нефть» выставила 36,87 тыс. т

нефтепродуктов, что примерно

в три с половиной раза больше

по сравнению с предыдущей

неделей. При этом компания

реализовала весь предложен-

ный объем девятью сделками.

Структура предложения

по продуктам также измени-

лась в сравнении с предыдущей

неделей. Продавцы увеличили

предложение зимнего ДТ на

14,6 тыс. т, летнего ДТ – на

5,2 тыс. т и мазута – на 5,4 тыс. т.

Объем выставленного на торги

автомобильного бензина остал-

ся на уровне предыдущей неде-

ли, а авиакеросина – сократил-

ся на 19,2 тыс. т.

Суммарный объем спро-

са на нефтепродукты вырос на

36,389 тыс. т и составил 377,244

тыс. т, при этом спрос на авто-

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300

НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

68,180

СПбМТСБ

103,430

СПб

3,354

174,964

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

326

СПбМТСБ

211

СПб

9

546

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,209

0,490

0,373

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


5 www.kortes.com

КОРТЕС

мобильный бензин и дизельное

топливо в сумме вырос на

46,5 тыс. т, что отражает стрем-

ление трейдеров закупить ок-

тябрьские ресурсы.

Как и неделей ранее, наи-

большим спросом пользова-

лась продукция «Роснефти» –

трейдеры подали заявки на по-

купку суммарным объемом

171,5 тыс. т. Спрос на ресурсы

ТНК-ВР вырос на 24,98 тыс. т, до

98,16 тыс. т. Также сравнитель-

но высоким спросом пользова-

лись нефтепродукты «Газпром

нефти» – за отчетную неделю

объем спроса составил 50,57

тыс. т, что на 37% превысило

предложение.

Рост объема продаж на

биржах обеспечили автобензин

и дизельное топливо: в сумме

этих продуктов реализовано на

22,3 тыс. т больше по сравне-

нию с предыдущей неделей.

Количество сделок по автомо-

бильному бензину и дизельно-

му топливу выросло на 51 еди-

ницу, до 471 сделки.

Следует отметить, что не

только рост торговой активно-

сти привел к увеличению объе-

ма продаж моторных топлив. За

отчетную неделю 13,22 тыс. т

автобензина и дизельного топ-

лива было реализовано круп-

ными сделками, почти весь этот

объем продала «Газпром

нефть». К слову, эта компания в

наибольшей степени увеличила

объем проданных на биржах

нефтепродуктов (+26,45 тыс. т).

ЛУКОЙЛ на минувшей

неделе продал на 17,9 тыс. т

меньше нефтепродуктов (за

счет мазута и автобензина).

ТНК-ВР, напротив, реализовала

на 11,26 тыс. т больше по срав-

нению с предыдущей неделей.

«Роснефть» снова с боль-

шим отрывом лидировала по

объему продаж нефтепродук-

тов. На НП МБНК и СПбМТСБ

компания реализовала 81,78

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

16,460

8,100

42,350

30,600

103,130

50,980

0,420

42,060

54,354

16,770

0 20 40 60 80 100 120

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

Рис. 6 – Спрос, тыс. т

2,600

1,080

79,470

54,180

63,790

53,780

0,600

20,380

75,844

25,520

0 20 40 60 80 100 120

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

0,800

0,540

25,810

23,400

25,410

39,320

0,300

16,300

31,384

11,700

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж



6 www.kortes.com

КОРТЕС

тыс. т товаров, что близко к по-

казателю предыдущей недели.

По нефтепродуктам «Роснефти»

заключено 414 сделок (+14

единиц).

«Газпром нефть» заняла

вторую строчку рейтинга.

ТНК-ВР и «Сургутнефтегаз» рас-

положились на третьем и чет-

вертом местах соответственно.

В пятницу высоким спросом

пользовались нефтепродукты

«Башнефти» – компания прода-

ла 3,06 тыс. т на опасениях

трейдеров в отношении пере-

смотра цен производителем.

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,240

0,304

0,420

1,020

1,080

1,980

3,600

9,290

11,720

26,660

36,870

81,780

Новотэк-Трейдинг

ПТК-Терминал

ЛУКОЙЛ

АЕ Трейд Холдинг

РуссНефть

Альянс

Башнефть

Не определено

Сургутнефтегаз

ТНК-ВР

Газпром нефть

Роснефть

0 20 40 60 80 100


Роснефть

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

06.сен-10.сен 11,120 62,640 48,959 52,410 15,960 32,270 4,500 0,000

13.сен-17.сен 15,720 44,484 14,700 38,410 9,000 14,220 0,900 0,000

20.сен-24.сен 14,220 34,690 40,590 23,990 13,260 29,180 1,800 1,240

27.сен-01.окт 11,700 47,984 39,320 25,410 23,400 25,810 0,540 0,800


7 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК

Базовая статистика торгов

на НП МБНК, на первый взгляд,

воспринимается неоднозначно.

Суммарные объемы спроса на

нефтепродукты и сделок сокра-

тились соответственно на 6,8 и

6,28 тыс. т, что нехарактерно

для периода активного кон-

трактования ресурсов. С другой

стороны, неделей ранее на

НП МБНК было заключено не-

сколько крупных сделок по

нефтепродуктам суммарным

объемом 12,6 тыс. т, а на про-

шедшей неделе таких сделок не

было. Более того, количество

сделок с 27 сентября по 1 ок-

тября достигло 326 единиц – на

24 сделки больше по сравне-

нию с аналогичным показате-

лем предыдущей недели. Таким

образом, несмотря на сокраще-

ние недельного объема про-

даж, торговая активность на

НП МБНК выросла.

С 27 сентября по 1 октяб-

ря продавцы предложили

164,7 тыс. т нефтепродуктов,

что на 12,92 тыс. т больше по

сравнению с предыдущей неде-

лей. Значительно увеличили

предложение «АЕ Трейд Хол-

динг», который реализует неф-

тепродукты производства Чер-

ниговского НПЗ, а также

«Башнефть». ЛУКОЙЛ и

«Роснефть» сократили объемы

предложения товаров, а ТНК-ВР

выставила на торги 38,7 тыс. т

ресурсов, что близко к показа-

телю предыдущей недели.

Кардинальных изменений

в структуре предложения по

продуктам не произошло. Так,

продавцы выставили на торги

на 4,24 тыс. т автобензина боль-

ше в сравнении с предыдущей

неделей, а предложение зим-

них марок дизельного топлива

выросло на 8,52 тыс. т. Предло-

жение товаров, отнесенных к


13,300

4,680

19,820

18,540

43,880

3,600

0,300

22,800

28,630

9,150

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее


2,600

0,900

36,780

29,700

14,160

11,700

0,240

9,780

30,280

12,020

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее









0,800

0,360

9,580

14,460

9,020

3,600

0,240

8,940

14,520

6,660

0 5 10 15 20

Прочие

Битумы



ДТ летнее









8 www.kortes.com

КОРТЕС

группе «прочих», увеличилось

на 8,4 тыс. т за счет нафты Чер-

ниговского НПЗ.

Спрос на автомобильный

бензин за пять торговых дней

составил 52,32 тыс. т (+10,52

тыс. т), а на зимние марки ди-

зельного топлива – 29,7 тыс. т

(+8,28 тыс. т). Наоборот, поку-

патели проявили меньше инте-

реса к топочному мазуту и

авиакеросину.

Суммарный объем спро-

са на нефтепродукты составил

148,16 тыс. т, из них 96,68 тыс. т

– заявки на покупку товаров

«Роснефти» и 32,04 тыс. т –

ТНК-ВР. В сравнении с предыду-

щей неделей спрос на продук-

цию ЛУКОЙЛа сократился с

15,16 тыс. т до 0,16 тыс. т, что,

по мнению трейдеров, было

обусловлено слишком высоки-

ми ценами предложения.

Объем продаж бензинов

вырос на 4,84 тыс. т, зимнего

дизельного топлива – на 6,24

тыс. т. Напротив, продажи авиа-

керосина и топочного мазута

сократились на 7,14 и 7,42 тыс. т

соответственно.

«Роснефть» снова стала

крупнейшим продавцом нефте-

продуктов, реализовав за неде-

лю 43,44 тыс. т. Вторую строчку

рейтинга продавцов заняла

ТНК-ВР (11,52 тыс. т).

С 20 по 24 сентября

«Башнефть» и «РуссНефть» не

участвовали в торгах на

НП МБНК, а на прошедшей не-

деле эти компании продали со-

ответственно 3,6 и 1,08 тыс. т

нефтепродуктов с отгрузкой в

октябре. «АЕ Трейд Холдинг»,

новый участник торгов, продал

на бирже 1,02 тыс. т мазута про-

изводства Черниговского НПЗ.

Лидером в продажах

«светлых» нефтепродуктов в

Европейской части России ста-

ла ТНК-ВР с результатом 10,62

тыс. т, в Азиатской части России

– «Роснефть» (27,24 тыс. т).

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

3,000

4,080

4,300

5,640

5,700

6,720

7,920

7,920

8,100

9,180

12,240

12,960

15,300

17,340

19,200

0 10 20 30 40

ст. Павельцы

Хабаровский НПЗ

Владивостокская НБ

ТАИФ-НК

ст. Стенькино-2

Комсомольский НПЗ

Саратовский НПЗ

ЯНОС

Уфимская группа НПЗ

ЛИНИК

Рязанская НПК

Самарская группа НПЗ

Ачинский НПЗ

Ангарская НХК

Черниговский НПЗ



Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,080

1,200

1,320

1,440

3,540

3,800

4,140

5,040

6,300

6,300

11,160

14,760

23,940

24,780

36,600

0 10 20 30 40


Московский НПЗ


Орскнефтеоргсинтез



Нижневартовское НПО



ЯНОС








Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,600

0,900

0,900

1,020

1,080

1,080

1,440

2,520

3,600

4,140

6,120

6,120

9,720

12,180

14,820

0 5 10 15 20

НБ Усть-Кут




Орскнефтеоргсинтез


ЯНОС












9 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2010 года 170,960 427,160 124,045 472,740 250,320 491,960 74,440 7,380

12.июл-16.июл 1,980 10,980 1,505 25,380 0,360 5,820 1,800 0,180

19.июл-23.июл 2,400 8,520 5,400 25,620 5,340 2,880 2,880 0,120

26.июл-30.июл 2,940 13,980 3,960 16,760 2,100 34,140 1,440 1,800

02.авг-06.авг 5,900 25,260 0,540 21,200 4,260 5,640 0,540 0,480

09.авг-13.авг 1,200 11,400 5,040 15,500 4,380 9,600 2,160 0,660

16.авг-20.авг 3,040 8,640 3,240 11,800 5,520 4,860 1,980 0,240

23.авг-27.авг 2,960 16,320 1,620 21,380 7,260 6,420 0,540 0,060

30.авг-03.сен 3,660 16,920 2,700 15,540 4,800 31,440 1,980 0,120

06.сен-10.сен 3,540 16,020 1,620 17,020 6,660 28,080 1,800 0,000

13.сен-17.сен 8,340 13,740 1,080 12,760 4,020 10,080 0,540 0,000

20.сен-24.сен 7,380 18,140 10,740 10,120 8,220 17,000 1,620 1,240

27.сен-01.окт 6,660 23,700 3,600 9,020 14,460 9,580 0,360 0,800


10 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ

Базовые показатели тор-

гов на СПбМТСБ значительно

улучшились в сравнении с пре-

дыдущей неделей.

Объем предложения

нефтепродуктов за пять торго-

вых дней составил 187,21 тыс. т,

что на 6,28 тыс. т превышает

аналогичный показатель неде-

ли, завершившейся 24 сентября.

«Газпром нефть», «Роснефть» и

«Сургутнефтегаз» увеличили

объемы выставленных на торги

нефтепродуктов.

Продавцы предложили

65,78 тыс. т дизельного топлива

всех марок – на 11,5 тыс. т

больше, чем за предыдущие

пять торговых дней. Объем вы-

ставленного на торги мазута

вырос на 8,25 тыс. т и составил

19,77 тыс. т. Напротив, предло-

жение автомобильного бензина

и авиакеросина на СПбМТСБ за

отчетную неделю сократилось.

Суммарный спрос на

нефтепродукты вырос со

177,025 до 249,69 тыс. т. Увели-

чение спроса наблюдалось на

товары всех основных продав-

цов, тем не менее, основной

прирост обеспечили «Газпром

нефть» и ТНК-ВР.

Спрос на автобензин, ди-

зельное топливо и топочный

мазут в сумме увеличился на

52,4 тыс. т, тем временем трей-

деры подали меньше заявок на

покупку авиакеросина.

Объем продаж нефтепро-

дуктов за отчетную неделю со-

ставил 103,43 тыс. т, что на

24,66 тыс. т больше аналогич-

ного показателя предыдущей

недели. Рост продаж в пределах

5-7 тыс. т отмечен по всем ос-

новным нефтепродуктам.

«Роснефть» по-прежнему

лидировала по объему продаж

нефтепродуктов на СПбМТСБ.

Компания за пять торговых




0,000

0,180

40,770

24,480

47,340

42,080

0,360

10,500

45,480

13,500

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

0,000

3,420

19,770

12,060

53,720

47,380

0,120

18,720

25,000

7,020

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее

0,000

0,180

14,430

8,940

15,020

35,720

0,060

7,260

16,780

5,040

0 10 20 30 40

Прочие

Битумы



ДТ летнее









11 www.kortes.com

КОРТЕС

дней реализовала 38,34 тыс. т

товаров (+6,96 тыс. т к преды-

дущей неделе). По нефтепро-

дуктам «Роснефти» заключены

164 сделки (+21 сделка).

«Газпром нефть» реали-

зовала на бирже 36,87 тыс. т

товаров, весь объем был про-

дан 9 сделками. С Омского НПЗ

компания продала 21,24 тыс. т

нефтепродуктов (3 сделки), с

Московского НПЗ – 5,07 тыс. т

(1 сделка), на базисе Володар-

ская ЛПДС – 2,1 тыс. т (2 сдел-

ки), на станции Ярославль –

3,6 тыс. т (1 сделка) и с ЯНОСа –

4,86 тыс. т (2 сделки). По мне-

нию участников рынка, основ-

ной объем нефтепродуктов

приобрели собственные сбыто-

вые подразделения «Газпром

нефти».

Третью строчку рейтинга

продавцов заняла ТНК-ВР,

реализовавшая на бирже

15,14 тыс. т нефтепродуктов,

причем компании удалось

улучшить показатель предыду-

щей недели на 7,04 тыс. т. Сле-

дует отметить, что ТНК-ВР уве-

личила объем продаж несмотря

на повышение цен на некото-

рые нефтепродукты.

«Сургутнефтегаз» занял

четвертое место, продав 11,64

тыс. т нефтепродуктов КИНЕФа

3 сделками. Результат предыду-

щей недели продавец улучшил

на 5,28 тыс. т.

ЛУКОЙЛ с 20 по 24 сен-

тября продал на СПбМТСБ 4,56

тыс. т автобензина, дизельного

топлива и авиакеросина. За от-

четную неделю компании уда-

лось реализовать лишь 0,36

тыс. т авиакеросина, а спрос на

выставленное ЛУКОЙЛом ди-

зельное топливо отсутствовал.

Лидером в продажах

«светлых» нефтепродуктов в

Европейской части России ста-

ла ТНК-ВР с результатом 14,78

тыс. т, в Азиатской части России

– «Газпром нефть» (21,24 тыс. т).

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,100

3,000

3,600

5,070

5,460

8,460

10,800

11,640

12,960

13,680

14,940

17,400

19,980

21,240

23,720

0 10 20 30 40 50

ЛПДС Володарская

ЛУКОЙЛ УНП

ст. Ярославль




АП Шереметьево

КИНЕФ

ЛИНИК




ЯНОС

Омский НПЗ




3,600

4,200

4,320

4,680

5,070

7,100

7,200

12,480

14,640

19,440

21,780

23,100

23,400

27,660

39,240

0 10 20 30 40 50



ЛИНИК





КИНЕФ

ЛУКОЙЛ УНП


ЯНОС

Омский НПЗ






Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,540

0,540

1,080

1,980

2,100

2,580

3,600

5,070

7,560

8,960

10,500

11,460

11,640

13,800

21,240

0 5 10 15 20 25

ст. Барабинск

ст. Яничкино

ЛИНИК






ЯНОС




КИНЕФ


Омский НПЗ


Омский НПЗ


12 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2010 года 122,900 750,820 688,181 683,329 271,860 542,385 28,535 0,000

12.июл-16.июл 2,100 21,360 11,759 20,760 4,980 4,485 2,170 0,000

19.июл-23.июл 1,380 15,860 32,520 27,000 12,120 3,060 1,080 0,000

26.июл-30.июл 1,860 22,920 30,120 21,120 10,140 8,670 0,540 0,000

02.авг-06.авг 2,780 42,340 15,480 46,240 10,140 6,720 0,540 0,000

09.авг-13.авг 2,720 37,300 23,059 30,475 5,400 16,080 0,360 0,000

16.авг-20.авг 2,940 22,780 25,620 24,020 2,400 5,820 2,700 0,000

23.авг-27.авг 1,740 15,900 33,840 32,540 4,140 2,160 0,360 0,000

30.авг-03.сен 7,640 28,140 38,040 49,880 5,880 56,400 3,060 0,000

06.сен-10.сен 7,580 46,620 47,339 34,460 9,300 2,160 2,700 0,000

13.сен-17.сен 7,380 29,660 13,620 23,380 4,980 4,140 0,360 0,000

20.сен-24.сен 6,720 16,460 29,790 11,880 4,920 8,820 0,180 0,000

27.сен-01.окт 5,040 24,100 35,720 15,020 8,940 14,430 0,180 0,000


13 www.kortes.com

КОРТЕС


На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» за про-

шедшую неделю реализовано

3,354 тыс. т нефтепродуктов –

на 2,386 тыс. т меньше по срав-

нению с предыдущей неделей.

Основной объем торгов при-

шелся на топочный мазут про-

изводства Московского НПЗ и

ДТ летнее ЯНОСа (1,8 и 0,84

тыс. т соответственно).

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

50,00 млн руб. (за предыдущую

неделю – 49,86 млн руб.). С 27

сентября по 1 октября заключе-

ны 43 сделки на 2952 контракта

(за предыдущую неделю – 40

сделок на 2995 контрактов).

Объем открытых позиций на

момент закрытия торговой сес-

сии 1 октября составил 434 кон-

тракта на 7,44 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю выросла на

477 руб. (+2,86%) и 1 октября

составила 17162 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» повысился

на 248 руб. (+1,48%) и 1 октября

составил 16956 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,080

0,104

0,200

0,330

0,840

1,800

0 1 2 3

КИНЕФ

НБ ПТК-Терминал, Волковская

НБ ПТК-Терминал, Ручьи

Терминал Саперный

ЯНОС




0,000

0,000

1,800

0,000

1,370

0,000

0,000

0,100

0,084

0,000

0 1 2 3

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

22.сен 16708

23.сен 16711

24.сен 16708

27.сен 16895

28.сен 16862

29.сен 16942

30.сен 16958

01.окт 16956

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

15500

16000

16500

17000

17500

18000

01.06.2010 01.07.2010 01.08.2010 01.09.2010 01.10.2010


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

21.сен DSV0 08.окт 16705 16700 16722 16711 16705 7 610 384

22.сен DSV0 08.окт 16712 16700 16712 16706 16712 4 480 384

23.сен DSV0 08.окт 16590 16590 16617 16612 16590 5 530 384

24.сен DSV0 08.окт 16685 16635 16685 16644 16685 12 649 374

27.сен DSV0 08.окт 16850 16670 16850 16695 16850 7 555 514

28.сен DSV0 08.окт 16900 16820 16950 16896 16900 12 657 334

29.сен DSV0 08.окт 16877 16865 16877 16870 16877 6 600 334

30.сен DSV0 08.окт 17120 17030 17120 17084 17120 9 507 348

01.окт DSV0 08.окт 17162 17150 17162 17157 17162 6 580 348

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2010 года 0,270 18,064 2,665 46,044 4,818 48,695 0,000 1,080


15 www.kortes.com

КОРТЕС


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 18002 -785 1,620 7

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18050 -230 1,620 7

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20150 -579 1,500 14

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20184 -383 2,580 16

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 НП МБНК 27200 -200 0,060 1

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 27000 - 0,060 1

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25878 -161 1,200 11

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 25903 -82 1,200 9

Ангарская НХК Битум дорожный НП МБНК 10600 -114 0,360 1

Ангарская НХК Битум дорожный СПбМТСБ 10600 -100 0,180 1

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 20289 -426 8,400 30

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 20362 -232 5,040 16

Ангарская НХК ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 16957 -450 1,320 6

Ангарская НХК ДТ летнее Евро НП МБНК 17135 -86 0,780 8

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 10080 -140 0,900 2

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 10100 -23 1,800 3

АП Домодедово Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18150 0 0,360 1

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 17900 95 0,360 2

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 17900 50 0,360 2

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 19776 -67 0,420 6

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 19800 -63 0,360 3

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 25733 -647 1,080 10

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25811 -511 0,840 7

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24637 -294 1,260 11

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24665 -260 1,140 10

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 19327 -546 2,400 14

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 19750 162 2,640 8

Ачинский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 15838 27 1,440 12

Ачинский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 15841 64 1,320 7

Ачинский НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 16100 0 0,060 1

Ачинский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9259 173 5,220 9

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9148 66 3,780 6

Владивостокская НБ Мазут М-100 НП МБНК 15450 -5 0,100 1

Владивостокская НБ СМТ НП МБНК 19170 10 0,800 1

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 16048 -60 11,640 3

КИНЕФ Бензин Регуляр-92 СПб 22800 0 0,080 1

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 20462 252 0,540 3

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20333 133 0,540 2

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 23058 -313 0,360 6

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 23000 -200 0,180 2

Комсомольский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 29133 -339 0,360 5

Комсомольский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 29067 -133 0,180 3

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 28376 -365 1,560 17

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 28133 -717 0,180 3

Комсомольский НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 30200 -237 0,120 2

Комсомольский НПЗ Бензин Супер-98 СПбМТСБ 30200 - 0,060 1

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 22661 14 1,860 15

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 22650 0 0,900 5

Комсомольский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 19613 -287 0,900 7

Комсомольский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 19372 -334 0,540 4

Комсомольский НПЗ ДТ летнее Евро НП МБНК 19750 -250 0,420 3

ЛИНИК ДТ летнее Евро НП МБНК 16600 - 0,540 1

ЛИНИК ДТ летнее Евро СПбМТСБ 16600 - 1,080 1

ЛПДС Володарская Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23100 0 0,400 1

ЛПДС Володарская ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 16100 0 1,700 1


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ЛПДС Воронеж ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 17400 - 0,600 2

ЛПДС Стальной конь ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 16900 - 0,500 1

Московский НПЗ Мазут М-100 СПб 9350 - 1,800 1

Московский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9000 - 5,070 1

НБ ПТК-Терминал,

Волковская Бензин Регуляр-92 СПб 24600 - 0,004 1

НБ ПТК-Терминал,

Волковская ДТ летнее 0.2-62 СПб 17850 - 0,100 1

НБ ПТК-Терминал, Ручьи Бензин Премиум-95 СПб 26000 - 0,100 1

НБ ПТК-Терминал, Ручьи ДТ летнее 0.2-62 СПб 17800 264 0,100 1

НБ Усть-Кут Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21100 - 0,600 3

Нижневартовское НПО ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 17460 246 0,900 3

Нижневартовское НПО ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 17500 300 0,360 2

Омский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 17550 - 19,980 2

Омский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23300 0 1,260 1

Орскнефтеоргсинтез Бензин Нормаль-80 НП МБНК 19300 - 1,080 3

Рязанская НПК Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 17900 - 0,500 1

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 НП МБНК 26100 -100 1,440 5

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26024 -176 3,060 4

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23475 -24 3,780 7

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23611 115 3,240 4

Рязанская НПК ДТ зимнее Евро НП МБНК 17350 - 0,900 2

Рязанская НПК ДТ летнее Евро СПбМТСБ 17375 575 2,160 5

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 16540 98 1,080 3

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 16600 15 0,720 3

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 19692 126 1,500 8

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 19712 146 1,500 9

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26227 -22 0,840 6

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26218 -11 1,140 8

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23303 143 1,380 11

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23326 149 2,160 6

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 15664 81 0,720 6

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 15650 65 0,720 3

Самарская группа НПЗ ДТ летнее Евро НП МБНК 15881 31 1,860 12

Самарская группа НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 15952 52 1,980 7

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 8272 5 2,340 5

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 8311 61 3,240 5

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20200 200 0,360 1

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20200 - 0,360 1

Саратовский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26380 - 0,360 1

Саратовский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26300 - 0,180 1

Саратовский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23430 -20 1,800 5

Саратовский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23431 -69 1,440 4

Славянский битумный

завод Бензин Премиум-95 НП МБНК 24250 - 0,240 2

ст. Барабинск ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 15500 - 0,540 1

ст. Нефтяная Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20050 - 0,060 1

ст. Стенькино-2 Бензин Премиум-95 НП МБНК 26200 - 4,140 6

ст. Трусово Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23700 - 0,060 1

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 9090 - 0,540 1

ст. Ярославль ДТ летнее Евро СПбМТСБ 16100 200 3,600 1

Терминал Саперный ДТ летнее Евро СПб 17450 - 0,330 2

Уфимская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 19213 - 0,720 4

Уфимская группа НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26300 - 0,180 1

Уфимская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 22606 - 1,440 6

Уфимская группа НПЗ ДТ летнее Евро НП МБНК 15600 - 1,260 3

Хабаровский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 25700 0 0,120 2


18 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Хабаровский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 30695 66 0,240 3

Хабаровский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 29854 -5 0,600 4

Хабаровский НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 31400 -50 0,120 2

Черниговский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9350 - 1,020 2

ЯНОС Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25780 - 1,800 4

ЯНОС Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23425 -50 1,440 7

ЯНОС Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23159 -136 5,760 6

ЯНОС ДТ летнее 0.2-62 СПб 16700 300 0,840 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами