Биржевая торговля нефтепродуктами

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

[email protected]

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редактор

Михаил Турукалов

[email protected]

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 4

НП МБНК 7

СПбМТСБ 10

Биржа «Санкт-Петербург» 13

Итоги биржевых торгов 15

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№4, Обзор за 20 – 24 сентября 2010 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №4 Обзор за 20 – 24 сентября 2010 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«Роснефть»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 31,980 37,320 25,020 200

Авиакеросин 5,760 24,120 4,500 21

Дизельное

топливо 31,320 46,440 25,080 138

Топочный мазут 30,420 61,020 25,020 32

Нефтепродукты,

всего 104,580 172,440 82,560 400

Масла 12,180 4,020 1,980 20

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 180,930 тыс. т

Компания «Роснефть» 104,580 тыс. т

Базис Шереметьево 43,950 тыс. т

Продукт ДТ летнее 97,900 тыс. т

Лидеры по объему спроса:



Базис Ангарская НХК 57,900 тыс. т

Продукт Топочный мазут 74,720 тыс. т

Лидеры по объему продаж:



Базис Ангарская НХК 27,780 тыс. т

Продукт Авиакеросин 40,590 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю повысился

на 156 руб. и 24 сентября составил 16708 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

за прошедшую неделю повысилась на 48 руб. и 24 сентября

составила 16685 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

158,970

тыс. т

Заключено

518

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

16708

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

16685

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

340,855

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

345,750

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

24 сентября

Актив Индекс

Нормаль-80 20073

Регуляр-92 23602

ДТ летнее 16319

ДТ зимнее 17599

ТС-1 18163


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

«АЕ Трейд Холдинг» приступил к реализации на НП МБНК нефте-

продуктов производства Черниговского НПЗ. На торги выставля-

ются ДТ Л-0,2-40, легкий нефтяной дистиллят и мазут топочный

М-100. Отгрузка продукции осуществляется железнодорожным и

автомобильным транспортом.

«ЛУКОЙЛ-Аэро» приступил к реализации авиакеросина на

НП МБНК. На торги выставляются топливо для реактивных двига-

телей марок РТ и ТС-1. Объемы лотов составляют 60 тонн по каж-

дому наименованию продукции. Поставка осуществляется желез-

нодорожным транспортом и в резервуаре нефтебазы.

В четверг, 23 сентября, СПбМТСБ начала ежедневную эксплуата-

цию системы электронных торгов срочного рынка. На начальном

этапе сделки можно будет заключать с двумя типами контрактов –

поставочными фьючерсами на летнее дизельное топливо и авто-

мобильный бензин Регуляр-92 с отгрузкой с нефтеперерабаты-

вающих заводов расположенных в Москве, Нижнем Новгороде,

Рязани, Ярославле и Самаре. Цена контрактов будет привязана к

железнодорожной станции Владимир, а поставка товара будет

осуществляться с перерасчетом цены к базису реальной отгрузки

с учетом транспортных издержек.

Поставочный фьючерсный контракт позволяет нефтяным компа-

ниям эффективнее планировать производство, сбытовую про-

грамму и финансовые потоки, а потребителям – страховать риски

от резких колебаний оптовых цен на нефтепродукты.

В пятницу, 24 сентября, на НП МБНК состоялись первые в истории

России биржевые торги сырой нефтью, добываемой малыми и

средними нефтяными компаниями России. На торгах малая неф-

тяная компания, осуществляющая добычу сырья в Удмуртии, реа-

лизовала 4,2 тыс. т нефти с поставкой трубопроводным транспор-

том в адрес НПЗ, расположенного в центральном регионе России.

Цена нефти составила 9000 руб./т.

На сегодняшний день на НП МБНК аккредитованы «Уральская

нефтяная компания», «Богатовская сервисная компания»,

«Нефтьинвест» и «Гала Форм». Поставка сырья осуществляется

трубопроводным и железнодорожным транспортом, а также на

условиях выборки на узлах налива нефти. Начальные объемы ло-

тов для размещения на биржевых торгах составляют 100 тонн.

24 сентября состоялся Круглый стол «Биржевая торговля нефте-

продуктами: количество или качество?». Организатором меро-

приятия выступил Информационно-аналитический центр

«КОРТЕС» при поддержке фондовой биржи «РТС».

В мероприятии приняли участие представители Минэнерго Рос-

сии, ФАС России, бирж НП МБНК и СПбМТСБ, на которых в на-

стоящее время организованы торги нефтепродуктами в режиме

спот-рынка, представители биржи «Санкт-Петербург», где регу-

лярно проводятся торги реальным товаром и расчетными фью-

черсными контрактами на индекс «КОРТЕС-Газойль», представи-

тели вертикально-интегрированных нефтяных компаний, отрасле-

вые эксперты и аналитики.

«ЛУКОЙЛ-Аэро» приступил

к реализации авиакеросина

на НП МБНК

«АЕ Трейд Холдинг» присту-

пил к реализации на

НП МБНК нефтепродуктов

Черниговского НПЗ

СПбМТСБ начинает торги

поставочными фьючерсами

на дизельное топливо и

автомобильный бензин

На НП МБНК состоялись

первые в истории России

биржевые торги сырой

нефтью

24 сентября состоялся Круг-

лый стол «Биржевая тор-

говля нефтепродуктами:

количество или качество?»


4 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Объем продаж нефтепро-

дуктов в ходе биржевых торгов

вырос на прошедшей неделе,

прервав двухнедельное сниже-

ние. С 20 по 24 сентября на трех

биржах в совокупности реали-

зовано 158,97 тыс. т нефтепро-

дуктов, что на 21,536 тыс. т

больше по сравнению с анало-

гичным показателем предыду-

щей недели. На НП МБНК про-

дано 74,46 тыс. т нефтепродук-

тов, на СПбМТСБ – 78,77 тыс. т и

на бирже «Санкт-Петербург» –

5,74 тыс. т. Объем продаж неф-

тепродуктов увеличился на

НП МБНК и на бирже «Санкт-

Петербург», а на СПбМТСБ –

сократился.

Рост объема торгов со-

провождался 13,3%-ным увели-

чением количества заключен-

ных сделок. На прошедшей не-

деле на трех биржах в совокуп-

ности заключено 518 сделок по

нефтепродуктам. Следует отме-

тить, что количество сделок

второй раз за современную

историю биржевой торговли

превысило 500 единиц. Рекорд-

ное число сделок по нефтепро-

дуктам, напомним, было заклю-

чено в течение рабочей неде-

ли, завершившейся 25 июня, и

составило 555 единиц.

За пять торговых дней

продавцы предложили покупа-

телям 345,75 тыс. т нефтепро-

дуктов, из них 238,8 тыс. т вы-

ставили на торги «Роснефть»,

ТНК-ВР и ЛУКОЙЛ. «Роснефть»

в сравнении с предыдущей не-

делей увеличила объем пред-

ложения на 33,54 тыс. т, до

104,58 тыс. т, а ЛУКОЙЛ предло-

жил покупателям 35,64 тыс. т

нефтепродуктов, что соответст-

вовало показателю предыду-

щей недели. ТНК-ВР, «Газпром

нефть» и «Сургутнефтегаз» в

совокупности сократили объем

предложения на 43,33 тыс. т.

Суммарный объем пред-

ложения нефтепродуктов ос-

тался на уровне предыдущей

недели, при этом в структуре

предложения произошли явные

изменения. Так, продавцы вы-

ставили на торги больше то-

почного мазута и авиакероси-

на, в то время как предложение

автобензина и дизельного топ-

лива сократилось.

За пять торговых дней

трейдеры подали заявки на по-

купку нефтепродуктов суммар-

ным объемом 340,855 тыс. т,

что на 7,191 тыс. т больше ана-

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300

НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

74,460

СПбМТСБ

78,770

СПб

5,740

158,970

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

302

СПбМТСБ

201

СПб

15

518

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,247

0,392

0,383

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


5 www.kortes.com

КОРТЕС

логичного показателя предыду-

щей недели. Изменения в

структуре спроса были анало-

гичны таковым в структуре

предложения: спрос на авто-

бензин и дизельное топливо

сократился, а на топочный ма-

зут и авиакеросин – увеличился.

«Роснефть» на прошед-

шей неделе стала единствен-

ным продавцом, спрос на това-

ры которого вырос (+46,62

тыс. т к показателю предыду-

щей недели). По мнению участ-

ников рынка, это было связано

с предложением «Роснефтью»

октябрьских объемов нефте-

продуктов на торгах.

Спрос на продукцию

ЛУКОЙЛа был близок к таково-

му неделей ранее. Наконец,

суммарный спрос на нефтепро-

дукты, выставленные на торги

ТНК-ВР, «Газпром нефтью» и

«Сургутнефтегазом», снизился

на 49,6 тыс. т.

Увеличить объем продаж

нефтепродуктов на минувшей

неделе удалось только

«Роснефти» и ЛУКОЙЛу.

«Роснефть» реализовала

на биржах 82,56 тыс. т товаров,

став лидером по объему про-

даж, причем из 518 сделок по

нефтепродуктам, 400 приходят-

ся на продукцию «Роснефти».

Кроме того, компания продала

на биржах 17,82 тыс. т продук-

тов нефтехимии и 1,98 тыс. т

масел. В настоящее время

«Роснефть» – единственная

компания, регулярно реализую-

щая на биржах масла.

ЛУКОЙЛ улучшил показа-

тель предыдущей недели на

7,52 тыс. т. Весомый вклад в

объем продаж компании вне-

сли две крупные сделки по ав-

тобензину на станции Якурим и

одна сделка по авиакеросину

на станции Лена-Восточная.

Тремя сделками ЛУКОЙЛ про-

дал 12,6 тыс. т нефтепродуктов.

ТНК-ВР 24 сентября про-

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

5,140

4,680

36,960

15,960

97,900

70,130

0,660

37,760

51,220

25,340

0 20 40 60 80 100 120

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее

Рис. 6 – Спрос, тыс. т

3,320

2,340

74,720

46,080

53,705

66,640

0,960

16,620

54,390

22,080

0 20 40 60 80 100 120

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

1,240

1,800

29,180

13,260

23,990

40,590

0,420

10,080

24,190

14,220

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж



6 www.kortes.com

КОРТЕС

вела на СПбМТСБ аукцион на

повышение. Стартовые цены на

продукцию с отгрузкой в октяб-

ре компания заявила на уровне

сентябрьских партий, а чтобы

они выглядели привлекательно,

ТНК-ВР перед аукционом повы-

сила цены на нефтепродукты,

выставляемые на биржевые

торги. «В октябре на рынке

объемов будет еще больше, а

спрос снизится, – отметил трей-

дер. – Поэтому неудивительно,

что ТНК-ВР продала на торгах

почти на 10 тыс. т меньше, чем

неделей ранее».

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,060

0,210

0,600

1,560

7,060

10,420

15,400

18,320

22,780

82,560

Новотэк-Трейдинг

ПТК-Терминал

Магма

Альянс

Сургутнефтегаз

Газпром нефть

ТНК-ВР

ЛУКОЙЛ

Не определено

Роснефть

0 20 40 60 80 100


Роснефть

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

30.авг-03.сен 11,350 45,540 40,800 65,420 10,680 92,320 5,040 0,120

06.сен-10.сен 11,120 62,640 48,959 52,410 15,960 32,270 4,500 0,000

13.сен-17.сен 15,720 44,484 14,700 38,410 9,000 14,220 0,900 0,000

20.сен-24.сен 14,220 34,690 40,590 23,990 13,260 29,180 1,800 1,240


7 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК

Базовая статистика торгов

на НП МБНК значительно улуч-

шилась в сравнении с предыду-

щей неделей, что свидетельст-

вовало о росте торговой актив-

ности на бирже. За пять торго-

вых дней продавцы выставили

на торги 151,78 тыс. т нефте-

продуктов – на 9,915 тыс. т

больше, чем неделей ранее.

Между тем только два

продавца существенно увели-

чили объем предложения неф-

тепродуктов на НП МБНК.

«Роснефть» выставила на торги

60 тыс. т товаров – на 23,88

тыс. т больше, чем неделей ра-

нее. ЛУКОЙЛ увеличил предло-

жение на 4,2 тыс. т, до 23,58

тыс. т. При этом «Роснефть»,

ТНК-ВР и ЛУКОЙЛ в совокупно-

сти предложили 119,96 тыс. т

нефтепродуктов – большую

часть выставленного на торги

товара.

Объем предложения бен-

зинов остался на уровне пре-

дыдущей недели, дизельного

топлива – снизился на 4,44

тыс. т, а топочного мазута и

авиакеросина – вырос соответ-

ственно на 8,2 и 10,6 тыс. т.

Предложение авиакеросина на

торгах увеличили «Роснефть» и

ЛУКОЙЛ, а мазута – «Роснефть».

Суммарный спрос на

нефтепродукты с 20 по 24 сен-

тября составил 154,96 тыс. т, что

на 28,84 тыс. т превышает ана-

логичный показатель предыду-

щей недели. Спрос на нефте-

продукты «Роснефти» вырос на

36,36 тыс. т, до 103,26 тыс. т, а

на продукцию ЛУКОЙЛа – уве-

личился только на 6,04 тыс. т.

Напротив, спрос на товары, вы-

ставленные на торги ТНК-ВР,

сократился на 9,62 тыс. т из-за

повышения цен предложения.

В структуре спроса по

продуктам также произошли


4,900

2,880

21,960

10,020

43,380

12,000

0,480

21,680

23,000

11,480

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее







ДТ летнее


3,320

1,980

48,320

21,420

18,560

19,560

0,600

10,980

19,840

10,380

0 10 20 30 40 50 60

Прочие

Битумы



ДТ летнее









1,240

1,620

17,000

8,220

10,120

10,740

0,360

8,160

9,620

7,380

0 5 10 15 20 25

Прочие

Битумы



ДТ летнее









8 www.kortes.com

КОРТЕС

изменения. Спрос на бензины

сократился, на дизельное топ-

ливо – остался на уровне пре-

дыдущей недели, а на мазут и

авиакеросин – вырос на 18,38 и

13,8 тыс. т соответственно.

Объем продаж нефтепро-

дуктов за пять торговых сессий

составил 74,46 тыс. т, что на

23,9 тыс. т превысило аналогич-

ный показатель предыдущей

недели. Основная причина рос-

та объема продаж заключается

в увеличении торговой актив-

ности на бирже. Так, с 20 по 24

сентября заключены 302 сделки

по нефтепродуктам, что на

64 единицы больше по сравне-

нию с предыдущей неделей. С

другой стороны, ЛУКОЙЛ про-

дал на НП МБНК тремя крупны-

ми сделками 4,56 тыс. т авто-

бензина на станции Якурим и

8,04 тыс. т авиакеросина на

станции Лена-Восточная.

Следует отметить, что на

НП МБНК увеличились объемы

продаж всех основных нефте-

продуктов, однако львиную до-

лю прироста обеспечили авиа-

керосин (+9,66 тыс. т) и топоч-

ный мазут (+6,92 тыс. т).

ЛУКОЙЛ увеличил объем

продаж на 7,88 тыс. т, до

13,76 тыс. т. «Роснефть» реали-

зовала 51,18 тыс. т товаров – на

21,66 тыс. т больше, чем неде-

лей ранее. При этом количество

сделок по нефтепродуктам

«Роснефти» выросло на 87 еди-

ниц – до 257 сделок.

ТНК-ВР продала на бирже

7,3 тыс. т нефтепродуктов, что

на 2,04 тыс. т меньше по срав-

нению с предыдущей неделей.

«Башнефть» и «РуссНефть» во-

обще не участвовали в торгах.

Лидером в продажах

«светлых» нефтепродуктов в

Европейской и Азиатской час-

тях России на прошедшей неде-

ле стала «Роснефть» с результа-

тами 11,7 и 20,52 тыс. т соответ-

ственно.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

3,000

3,800

3,960

4,380

4,560

5,000

5,940

8,040

8,820

9,060

9,180

11,000

14,280

19,260

19,740

0 10 20 30 40

Славянский битумный завод

ЛПДС Стальной конь

Хабаровский НПЗ

Комсомольский НПЗ

ст. Якурим

ЛПДС Становая

ЛИНИК

ст. Лена-Восточная

ЯНОС

ТАИФ-НК

Саратовский НПЗ

Рязанская НПК

Самарская группа НПЗ

Ангарская НХК

Ачинский НПЗ



Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,200

1,620

2,040

4,320

4,500

4,600

5,040

5,520

5,760

6,000

8,040

8,280

27,660

30,240

35,880

0 10 20 30 40

Новокуйбышевский ЗМП


Московский НПЗ

ЯНОС


Владивостокская НБ

Нижневартовское НПО

ст. Якурим

Уфимская группа НПЗ









Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,300

0,540

0,600

1,140

1,260

1,260

1,440

1,800

2,620

3,720

4,560

8,040

13,860

15,420

17,040

0 5 10 15 20

Владивостокская НБ

ст. Уршак

Московский НПЗ

Новокуйбышевский ЗМП




ЯНОС



ст. Якурим








9 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2010 года 164,300 403,460 120,445 463,720 235,860 482,380 74,080 6,580

05.июл-09.июл 2,760 8,040 6,800 18,000 0,720 0,960 0,720 0,360

12.июл-16.июл 1,980 10,980 1,505 25,380 0,360 5,820 1,800 0,180

19.июл-23.июл 2,400 8,520 5,400 25,620 5,340 2,880 2,880 0,120

26.июл-30.июл 2,940 13,980 3,960 16,760 2,100 34,140 1,440 1,800

02.авг-06.авг 5,900 25,260 0,540 21,200 4,260 5,640 0,540 0,480

09.авг-13.авг 1,200 11,400 5,040 15,500 4,380 9,600 2,160 0,660

16.авг-20.авг 3,040 8,640 3,240 11,800 5,520 4,860 1,980 0,240

23.авг-27.авг 2,960 16,320 1,620 21,380 7,260 6,420 0,540 0,060

30.авг-03.сен 3,660 16,920 2,700 15,540 4,800 31,440 1,980 0,120

06.сен-10.сен 3,540 16,020 1,620 17,020 6,660 28,080 1,800 0,000

13.сен-17.сен 8,340 13,740 1,080 12,760 4,020 10,080 0,540 0,000

20.сен-24.сен 7,380 18,140 10,740 10,120 8,220 17,000 1,620 1,240


10 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ

Статистика торгов на

СПбМТСБ снова ухудшилась.

С 20 по 24 сентября продавцы

предложили покупателям

180,93 тыс. т нефтепродуктов,

что на 15,67 тыс. т меньше, чем

неделей ранее.

Объем предложения

снизили «Газпром нефть»,

ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз» и

ТНК-ВР. Исключением стала

только «Роснефть», которая вы-

ставила на торги 44,58 тыс. т

нефтепродуктов – на 9,66 тыс. т

больше по сравнению с преды-

дущей неделей.

Предложение всех марок

дизельного топлива сократи-

лось на 28,06 тыс. т, автобензи-

на – на 6,84 тыс. т. Напротив,

предложение топочного мазута

и авиакеросина на минувшей

неделе увеличилось.

Суммарный спрос на

нефтепродукты снизился на

22,435 тыс. т и составил 177,025

тыс. т. Как и в случае предложе-

ния, спрос сократился на това-

ры всех продавцов, за исключе-

нием «Роснефти».

В структуре спроса по

продуктам также произошли

изменения. Покупатели прояви-

ли меньше интереса к автобен-

зину и дизельному топливу, в то

время как спрос на авиакеро-

син и топочный мазут увели-

чился.

С 20 по 24 сентября на

торгах на СПбМТСБ продано

78,77 тыс. т нефтепродуктов –

на 4,75 тыс. т меньше, чем не-

делей ранее. Количество за-

ключенных сделок сократились

на 9 единиц, до 201 сделки.

Крупнейшим продавцом

нефтепродуктов снова стала

«Роснефть», реализовавшая

31,38 тыс. т товаров, что на

5,94 тыс. т лучше результата

предыдущей недели. По нефте-




0,000

0,360

21,780

24,480

32,035

46,630

0,360

5,340

34,460

11,580

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

1,800

11,520

5,820

48,460

57,870

0,180

14,580

27,560

13,140

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,180

8,820

4,920

11,880

29,790

0,060

1,920

14,480

6,720

0 10 20 30 40

Прочие

Битумы



ДТ летнее









11 www.kortes.com

КОРТЕС

продуктам «Роснефти» заклю-

чены 143 сделки (+13 сделок).

Остальные продавцы сократили

объемы реализации нефтепро-

дуктов, причем в наибольшей

степени снизились продажи у

«Газпром нефти», а также

«Сургутнефтегаза» и ТНК-ВР.

В структуре продаж неф-

тепродуктов произошли суще-

ственные изменения: на фоне

сокращения объемов реализа-

ции автобензина и дизельного

топлива увеличились продажи

мазута и авиакеросина. Прода-

жи авиакеросина выросли бла-

годаря крупным сделкам. По

оценкам «КОРТЕС», крупными

сделками продано 23 тыс. т

авиакеросина на базисах аэро-

порт «Шереметьево» и КИНЕФ.

Лидером в продажах

«светлых» нефтепродуктов в

Европейской и Азиатской час-

тях России на прошедшей неде-

ле стала «Роснефть» с результа-

тами 8,7 и 13,68 тыс. т соответ-

ственно.

В пятницу, 24 сентября, на

СПбМТСБ состоялся аукцион

«на повышение», в ходе кото-

рого ТНК-ВР предлагала поку-

пателям нефтепродукты с от-

грузкой в октябре. Продавец

выставил на аукцион 31,5 тыс. т

нефтепродуктов, в том числе

3,6 тыс. т бензина Нормаль-80,

13,68 тыс. т Регуляр-92, 4,32

тыс. т Премиум-95, 2,16 тыс. т

ДТ Л-0,05-62, 6,66 тыс. т ДЗп

Евро и 1,08 тыс. т ДТ З-0,05-35.

Компании вообще не

удалось продать бензин Преми-

ум-95, а Регуляр-92 был реали-

зован не в полном объеме.

ТНК-ВР продала весь выстав-

ленный объем ДЗп Евро и ДТЗ,

причем цены сделок превысили

стартовый уровень на 220-630

руб./т, что отражает сезонный

рост спроса на зимние марки

дизельного топлива. Бензины и

ДТЛ проданы с минимальными

превышениями стартовых цен.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,860

2,040

2,500

2,700

4,020

6,660

6,720

9,720

10,560

11,520

12,900

13,140

15,900

26,140

43,950

0 10 20 30 40 50

ЛУКОЙЛ УНП

ЛУКОЙЛ ВНПЗ

ЛПДС Володарская

АП Домодедово


Омский НПЗ

КИНЕФ

ЛИНИК




ЯНОС



АП Шереметьево



1,000

2,340

2,500

2,700

6,420

6,840

10,440

11,400

11,520

11,520

18,240

18,910

22,020

22,500

23,860

0 10 20 30

ЛПДС Черкассы

ст. Ярославль





КИНЕФ

Омский НПЗ


ЯНОС








Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,720

0,720

0,720

1,000

1,500

2,500

2,700

2,880

4,680

6,360

6,660

8,640

8,880

12,360

16,950

0 5 10 15 20


ст. Мин. Воды

ст. Ярославль

ЛПДС Черкассы





ЯНОС

КИНЕФ

Омский НПЗ








12 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2010 года 117,860 726,720 652,461 668,309 262,920 527,955 28,355 0,000

05.июл-09.июл 3,060 30,340 25,100 31,480 12,960 18,600 1,655 0,000

12.июл-16.июл 2,100 21,360 11,759 20,760 4,980 4,485 2,170 0,000

19.июл-23.июл 1,380 15,860 32,520 27,000 12,120 3,060 1,080 0,000

26.июл-30.июл 1,860 22,920 30,120 21,120 10,140 8,670 0,540 0,000

02.авг-06.авг 2,780 42,340 15,480 46,240 10,140 6,720 0,540 0,000

09.авг-13.авг 2,720 37,300 23,059 30,475 5,400 16,080 0,360 0,000

16.авг-20.авг 2,940 22,780 25,620 24,020 2,400 5,820 2,700 0,000

23.авг-27.авг 1,740 15,900 33,840 32,540 4,140 2,160 0,360 0,000

30.авг-03.сен 7,640 28,140 38,040 49,880 5,880 56,400 3,060 0,000

06.сен-10.сен 7,580 46,620 47,339 34,460 9,300 2,160 2,700 0,000

13.сен-17.сен 7,380 29,660 13,620 23,380 4,980 4,140 0,360 0,000

20.сен-24.сен 6,720 16,460 29,790 11,880 4,920 8,820 0,180 0,000


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» за про-

шедшую неделю реализовано

5,74 тыс. т нефтепродуктов – на

2,386 тыс. т больше по сравне-

нию с предыдущей неделей.

Основной объем торгов при-

шелся на топочный мазут

Уфимской группы НПЗ и летнее

дизельное топливо ЯНОСа (3 и

1,2 тыс. т соответственно).

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

49,86 млн руб. (за предыдущую

неделю – 45,54 млн руб.). С 20

по 24 сентября заключено 40

сделок на 2995 контрактов (за

предыдущую неделю – 46 сде-

лок на 2738 контрактов). Объем

открытых позиций на момент

закрытия торговой сессии 24

сентября составил 410 контрак-

тов на 6,84 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю повысилась

на 48 руб. (+0,29%) и 24 сентяб-

ря составила 16685 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» повысился

на 156 руб. (+0,94%) и 24 сен-

тября составил 16708 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,070

0,120

0,150

0,180

0,180

0,210

0,630

1,200

3,000

0 1 2 3 4

ЛПДС Красный бор

Омский НПЗ

Терминал Саперный

ст. Вага

ст. Костылево

НБ ПТК-Терминал, Ручьи

КИНЕФ

ЯНОС




0,000

0,000

3,360

0,120

1,990

0,060

0,000

0,000

0,090

0,120

0 1 2 3 4

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

15.сен 16550

16.сен 16550

17.сен 16552

20.сен 16708

21.сен 16713

22.сен 16708

23.сен 16711

24.сен 16708

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

15500

16000

16500

17000

17500

18000

01.06.2010 01.07.2010 01.08.2010 01.09.2010


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

14.сен DSV0 08.окт 16622 16600 16650 16612 16622 7 494 490

15.сен DSV0 08.окт 16620 16570 16630 16578 16620 8 560 490

16.сен DSV0 08.окт 16640 16640 16730 16675 16640 15 509 470

17.сен DSV0 08.окт 16637 16635 16642 16639 16637 4 520 470

20.сен DSV0 08.окт 16603 16570 16603 16575 16603 7 523 384

21.сен DSV0 08.окт 16705 16700 16722 16711 16705 7 610 384

22.сен DSV0 08.окт 16712 16700 16712 16706 16712 4 480 384

23.сен DSV0 08.окт 16590 16590 16617 16612 16590 5 530 384

24.сен DSV0 08.окт 16685 16635 16685 16644 16685 12 649 374

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2010 года 0,270 17,880 2,665 44,674 4,818 46,895 0,000 1,080


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 18788 641 0,720 4

Ангарская НХК Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18280 147 0,900 4

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20729 -487 2,040 19

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20567 -552 2,100 12

Ангарская НХК Бензин Премиум-95 НП МБНК 27400 - 0,120 2

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 26039 -36 0,840 7

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 25986 -55 0,840 5

Ангарская НХК Бензин Супер-98 НП МБНК 28510 - 0,060 1

Ангарская НХК Бензин Супер-98 СПбМТСБ 28500 - 0,060 1

Ангарская НХК Битум дорожный НП МБНК 10714 -36 1,260 5

Ангарская НХК Битум дорожный СПбМТСБ 10700 -50 0,180 1

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 20715 518 3,480 17

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 20594 510 2,700 12

Ангарская НХК ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 17407 - 0,360 3

Ангарская НХК ДТ летнее Евро НП МБНК 17221 - 0,420 4

Ангарская НХК Мазут М-100 НП МБНК 10220 -318 6,480 10

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 10123 -477 5,220 5

АП Домодедово Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18150 0 2,700 7

АП Шереметьево Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18205 - 16,950 8

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 17805 - 0,360 2

Ачинский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 17850 - 0,360 2

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 19842 -812 1,080 12

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 19863 -754 0,480 3


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26380 -1530 1,800 9

Ачинский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26322 -964 0,540 2

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24931 31 1,740 15

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24925 74 0,840 8

Ачинский НПЗ Битум дорожный НП МБНК 9725 - 0,360 2

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 19874 - 1,860 11

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 19588 - 1,500 9

Ачинский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 15811 216 1,560 13

Ачинский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 15777 119 1,200 9

Ачинский НПЗ ДТ летнее Евро НП МБНК 16067 -106 0,720 4

Ачинский НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 16100 -100 0,300 1

Ачинский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9086 -890 7,560 9

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9082 -802 3,420 4

Владивостокская НБ Мазут М-100 НП МБНК 15455 - 0,200 2

Владивостокская НБ СМТ НП МБНК 19160 - 0,100 1

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПб 16690 - 0,060 1

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 16108 -22 6,360 6

КИНЕФ Бензин Нормаль-80 СПб 20300 - 0,060 1

КИНЕФ Бензин Регуляр-92 СПб 22800 -218 0,090 1

КИНЕФ ДТ летнее 0.2-62 СПб 17800 - 0,060 1

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 10500 - 0,360 1

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 20210 - 0,360 1

Комсомольский НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20200 - 0,360 2

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 23372 -540 0,360 4

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 23200 -650 0,120 2

Комсомольский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 29473 - 0,240 3


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Комсомольский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 29200 - 0,120 2

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 28741 -369 0,660 7

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 28850 -250 0,120 2

Комсомольский НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 30437 - 0,180 3

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 22647 - 1,440 8

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 22650 - 0,360 4

Комсомольский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 19900 -540 0,360 3

Комсомольский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 19707 -573 0,180 2

Комсомольский НПЗ ДТ летнее Евро НП МБНК 20000 - 0,120 1

Комсомольский НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 20000 - 0,240 2

Красноленинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 17000 - 0,180 1

Красноленинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 17000 - 0,180 1

ЛПДС Володарская Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23100 0 0,500 1

ЛПДС Володарская ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 16100 0 2,000 1

ЛПДС Красный бор ДТ летнее Евро СПб 17600 - 0,070 1

ЛПДС Черкассы ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 16150 - 1,000 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 17650 0 0,060 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ летнее Евро НП МБНК 17050 - 0,120 1

ЛУКОЙЛ УНП ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 16950 0 0,300 2

Московский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 8800 - 0,600 1

НБ ПТК-Терминал, Ручьи ДТ летнее 0.2-62 СПб 17536 - 0,210 2

Нижневартовское НПО ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 17214 - 1,260 4

Нижневартовское НПО ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 17200 600 0,180 1

Новокуйбышевский ЗМП Мазут Т НП МБНК 4900 - 1,140 1

Омский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23300 21 4,320 1

Омский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПб 17300 - 0,120 1

Омский НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 15000 -129 2,340 1

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 НП МБНК 26200 125 0,180 1

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26200 200 0,540 3

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23498 173 2,340 3

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23496 116 2,160 4

Рязанская НПК ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 16800 300 0,100 1

Рязанская НПК ДТ летнее Евро СПбМТСБ 16800 550 0,180 1

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 16443 - 0,720 3

Самарская группа НПЗ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 16585 - 0,720 3

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 19565 51 2,520 21

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 19566 -106 2,220 15

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26249 - 0,840 10

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26229 - 0,720 6

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23160 -32 2,460 19

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23177 59 1,860 9

Самарская группа НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 27500 - 0,060 1

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 15583 183 4,380 21

Самарская группа НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 15585 111 2,940 10

Самарская группа НПЗ ДТ летнее Евро НП МБНК 15850 250 0,720 2

Самарская группа НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 15900 150 0,240 2

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 8267 - 2,160 3

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 8250 - 0,180 1

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20000 86 1,260 3

Саратовский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23450 75 0,180 1

Саратовский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23500 249 0,720 1

Славянский битумный

завод Бензин Регуляр-92 НП МБНК 22550 - 0,060 1

ст. Вага Бензин Нормаль-80 СПб 21950 - 0,060 1

ст. Вага ДТ летнее Евро СПб 17750 - 0,120 1

ст. Ейск Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18050 0 0,180 1

ст. Костылево ДТ летнее Евро СПб 17800 - 0,180 1

ст. Лена-Восточная Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 19200 - 8,040 1


18 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ст. Мин. Воды Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18300 0 0,720 2

ст. Павельцы Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23800 - 0,200 1

ст. Палагиада Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18100 0 0,360 2

ст. Тушино Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 18100 - 0,180 1

ст. Уршак Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 18000 - 0,540 1

ст. Якурим Бензин Премиум-95 НП МБНК 29939 - 4,560 2

ст. Ярославль ДТ летнее Евро СПбМТСБ 15900 - 0,720 1

Терминал Саперный ДТ летнее Евро СПб 17450 - 0,150 1

Уфимская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 22700 50 0,240 3

Уфимская группа НПЗ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 15700 - 0,120 1

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 7850 - 3,000 1

Хабаровский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 25700 -88 0,120 2

Хабаровский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 30629 -33 0,420 3

Хабаровский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 29859 -3 0,420 3

Хабаровский НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 31450 10 0,060 1

Хабаровский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 НП МБНК 21900 0 0,240 1

ЯНОС Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20120 - 1,800 1

ЯНОС Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23475 182 0,720 3

ЯНОС Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23296 -11 2,880 8

ЯНОС ДТ летнее 0.2-62 СПб 16400 - 1,200 1

ЯНОС ДТ летнее Евро НП МБНК 16483 133 1,080 5

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами