Кафедра «Экономика и управление».тиуб.рф/sveden/files/32_RP_Risk...Тема 3. Организация риск-менеджмента на предприятии

Частное образовательное учреждение высшего образования Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова__________________________________________________________________________

Кафедра «Экономика и управление»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой «Экономика и управление»

Тарасова И.В. «30» января 2018 г.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Укрупненная группа направлений и специальностей

38.00.00 Экономика и управление

Направление 38.03.02 МенеджментПрофиль Управление проектомФорма обучения заочная

Тула 2018 год

1

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:

1.ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата),утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12января 2016 года № 7,

2.Учебный план по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, Профиль: Управлениепроектом.

Разработчики: Яровова В.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и управление»(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) подпись / /

Ответственный рецензент:(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры«Экономика и управление», протокол № 6 от «30» января 2018 г.

Заведующий кафедрой /Тарасова И.В./

Согласовано от Библиотеки Минайчева Г.В./ (подпись)

2

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартомвысшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровеньбакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 12 января 2016 года № 7 дисциплина «Риск-менеджмент» входит в составцикла Б1 вариативной части. Данная дисциплина, в соответствии с учебным планоминститута, является обязательной для изучения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Риск-менеджмент» включает 13 тем. Темы объединены в три модуля(дидактические единицы): «Теоретические основы риск-менеджмента», «Модели иметоды разработки решений по управлению рисками в условиях конкуренции»,«Управление рисками на финансовом рынке».

Цель изучения дисциплины «Риск-менеджмент» заключается в формированиипрофессиональной компетенции у будущих бакалавров-менеджеров путем освоения иприменения методов оценки и анализа рисков.

Основными задачами изучения дисциплины являются:- формирование знаний о методологических основах выявления, классификации

рисков при осуществлении предпринимательской деятельности;- развитие основных навыков, связанных с будущей профессиональной

деятельностью: проектировочных, организационных, коммуникативных, информационныхи аналитических;

- содействие осознанию необходимости в приобретении полноценных знаний вобласти оценки и анализа рисков путем решения конкретных аналитических задачразличными методами.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Освоение дисциплины «Риск-менеджмент» направлено на формированиеследующих планируемых результатов обучения студентов по дисциплине. Планируемыерезультаты обучения (ПРО) студентов по этой дисциплине являются составной частьюпланируемых результатов освоения образовательной программы и определяют следующиетребования. После освоения дисциплины студенты должны:

Овладеть компетенциями:умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании ифинансировании (ПК-15);

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансовогопланирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);

После изучения дисциплины студенты должны:- знать: теоретико – методологические основы риск-менеджмента, технологию

оценки результата применения различных стратегий, методы оценки уровня риска.уметь: применять методы риск-менеджмента для выбора наилучшей стратегии,

самостоятельно провести анализ различных управленческих альтернатив.владеть: представлением о роли и назначении риск-менеджмента при реализации

различных управленческих решений в области производства, предпринимательства иопераций на финансовых рынках.

3

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ДЕ

Наименованиедидактической

единицы

№п.п.

Тема

Переченьпланируемыхрезультатов

обучения (ПРО)

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

1 Введение в риск-менеджмент ПК-15

2Классификация рисков, этапы управления рисками

ПК-15

3Организация риск-менеджмента напредприятии.

ПК-15, ПК-16

4

Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задачМноговариантность риск-менеджмента, эврестические правила риск-менеджмента

ПК-15, ПК-16

2

МОДЕЛИ И МЕТОДЫРАЗРАБОТКИ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

5Определение «функция полезности»

ПК-15

6

Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»

ПК-15, ПК-16

7Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации лотереи

ПК-16, ПК-15

8

Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в системе антикризисного управления фирмой

ПК-16, ПК-15

9Анализ природного риска. Критерий Вальда

ПК-16, ПК-15

10Управление рисками на фондовом рынке

ПК-16, ПК-15

3

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

11Методы управления рисками на фондовом рынке

ПК-16, ПК-15

12Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами.

ПК-16, ПК-15

13Риски и страхование бизнеса.Особые условия договора.

ПК-16, ПК-15

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО – ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемыхранее по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина «Риск-менеджмент»изучается в восьмом семестре при заочной форме обучения.

4

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучениядисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональнойдеятельности.

6. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ: ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙРАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

заочная форма обучения

Вид учебной работыВсего зачетных единиц(академических часов –

ак. ч.)

Семестр

8 семестр

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72)Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:

8 8

- лекции (Л) 4 4- семинарские занятия (СЗ)- практические занятия (ПЗ) 4 4- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа студента (СРС),в том числе:

60 60

-курсовая работа (проект) - -- контрольная работа - -- доклад (реферат) - -Контроль 4 4Вид промежуточной аттестации зачет зачет

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ7.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИН

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Тема 1. Введение в риск-менеджментОпределение риск-менеджмента, современные подходы к управлению рисками.

Примеры «рисковых» и «безрисковых» ситуаций. Факторы неопределенности всовременных условиях. Определение «риск-менеджмент».

Тема 2. Классификация рисков, этапы управления рискамиСтруктурное деление рисков: имущественные, производственные и торговые риски,

классификация финансовых рисков.Основные приемы снижения степени риска (лимитирование, резервирование,

хеджирование, страхование и т.д.)Тема 3. Организация риск-менеджмента на предприятии.

Функции объекта управления и функции субьекта управления, этапы организациириск-менеджмента, функции отдела рисковых вложений капитала.

Тема 4. Особенности выбора стратегии и методы решения управленческихзадач

Многовариантность риск-менеджмента, эврестические правила риск-менеджментана примере управления капиталом.

РАЗДЕЛ II. МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ РЕШЕНИЙ ПОУПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

Тема 5. Определение «функция полезности»5

Особенности измерения в риск менеджменте. Особенности введения «функцииполезности», математическая запись альтернатив.

Тема 6. Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основепринципа «опоры на собственные силы»

Матричные игры, игры в «чистых стратегиях», антогонистические игры, матрицаигры, цели игроков, выбор оптимальной стратегии.

Тема 7. Применение вероятностных моделей оценки риска на примереорганизации лотереи.

Условия применения вероятностных моделей в риск-менеджменте. Механизмоценки рисков при проведении лотерей. Применении теории вероятности в риск-менеджменте.

Тема 8. Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредитав системе антикризисного управления фирмой

Банкротство как экономическое явление с позиций риск-менеджмента. Инертностьи предсказуемость ситуации банкротства. Теоретические предпосылки прогнозированиябанкротства. Z-модели с различным числом факторов, их достоверность.

Тема 9. Анализ природного риска. Критерий Вальда.Определение «природного риска». Стратегии поведения на неизвестных рынках,

поведение предпринимателя, не склонного к риску. Алгоритм выбора наилучшейстратегии на основе наилучшей из наихудших альтернатив (критерий Вальда).

Тема 10. Организация фондового рынкаОсобенности организации фондового рынка в Российской Федерации, система

бирж в РФ, секции на биржевых площадках. Участники биржевого рынка.

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Тема 11. Методы управления рисками на фондовом рынке.Применение правил риск-меджмента при совершении сделок на фондовом рынке.

Тема 12. Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами.Механизм потери инвестиционного счета при совершении сделок с заемным

капиталом, правила расчета уровня маржи, законодательные ограничения по совершениюмаржинальных сделок.

Тема 13. Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора.Страхование как механизм уменьшения риска, факторинг при совершении сделок

купли-продажи, валютная, инфляционная оговорка контракта.

7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО СЕМЕСТРАМ,РАЗДЕЛАМ И (ИЛИ) ТЕМАМ, ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (КОНТАКТНАЯРАБОТА), ВИДАМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ФОРМАМ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Заочная форма обучения 5 лет№ п.п.

Темы дисциплиныТрудоемко

стьЛК ПЗ СРС

1 Введение в риск-менеджмент 4,8 0,4 0,4 42 Классификация рисков, этапы управления

рисками5,6 0,3 0,3 5

3 Организация риск-менеджмента напредприятии.

4,6 0,3 0,3 4

4 Особенности выбора стратегии и методырешения управленческих задач.Многовариантность риск-менеджмента,

5,6 0,3 0,3 5

6

эврестические правила риск-менеджмента5 Определение «функция полезности» 4,6 0,3 0,3 46 Методы математического прогнозирования и

оценки рисков на основе принципа «опорына собственные силы»

5,6 0,3 0,3 5

7 Применение вероятностных моделей оценкириска на примере организации лотереи

4,6 0,3 0,3 4

8 Модели расчета показателей рискабанкротства и невозврата кредита в системеантикризисного управления фирмой

5,6 0,3 0,3 5

9 Анализ природного риска. Критерий Вальда 5,6 0,3 0,3 510 Управление рисками на фондовом рынке 4,6 0,3 0,3 411 Методы управления рисками на фондовом

рынке5,6 0,3 0,3 5

12 Оценка риска при проведении сделок сзаемными средствами.

5,6 0,3 0,3 5

13Риски и страхование бизнеса. Особыеусловия договора.

5,6 0,3 0,3 5

контроль 4

Итого: 72 4 4 60

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Учебным планом не предусмотрено проведение лабораторных работ подисциплине.

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.Практические занятия предназначены для отработки теоретических положений на

практике: выработке практических навыков в вопросах риск-менеджмента.Деятельностная ориентированность практических занятий предполагает применение

широкого спектра методов и приемов: расчетно-аналитический метод, вербальные методыобучения, деловая игра, тренинги, методы статистического анализа, проектов и т. д.

Рекомендуемые темы практических занятий: при заочной форме обучения:

1. Введение в риск-менеджмент2. Классификация рисков, этапы управления рисками3. Организация риск-менеджмента на предприятии.4. Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задач.

Многовариантность риск-менеджмента, эврестические правила риск-менеджмента5. Определение «функция полезности»6. Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа

«опоры на собственные силы»7. Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации

лотереи8. Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в системе

антикризисного управления фирмой9. Анализ природного риска. Критерий Вальда10. Управление рисками на фондовом рынке11. Методы управления рисками на фондовом рынке

7

12. Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами.13. Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора.

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным планом не предусмотрены.

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа студентов предполагает выбор из предложенного спискаисточников для изучения и конспектирования. Основное назначение данной формыобучения – углубленное самостоятельное ознакомление с системами налогообложенияхозяйствующих субъектов, что позволяет студентам аргументировать своипрофессиональные позиции на практических занятиях.

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы:- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и

рекомендованной литературы;- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для

аттестации;- дидактическое тестирование.В комплект учебно-методического обеспечения самостоятельной работы

обучающихся входят:- методические указания по освоению дисциплины;- методические указания для аудиторных занятий;- курс лекций;- глоссарий;- банк тестовых заданий.

заочная форма обучения

№п.п.

Темы Содержание

самостоятельнойработы

Формы

контроля

Объем,час.

1 Введение в риск-менеджмент

Написание рефератов,заучивание терминологии,работа над тестами,выполнение заданий длясамостоятельной работы

Устный опрос,проверка тестов,проверка рефератов

4

2Классификация рисков,этапы управлениярисками



5




4

8

4

Особенности выборастратегии и методырешения управленческихзадач.Многовариантностьриск-менеджмента,эврестические правилариск-менеджмента



5

5 Определение «функцияполезности»



4

6

Методы математическогопрогнозирования иоценки рисков на основепринципа «опоры насобственные силы»



5

7Применениевероятностных моделейоценки риска на примереорганизации лотереи



4

8

Модели расчетапоказателей рискабанкротства и невозвратакредита в системеантикризисногоуправления фирмой



5

9 Анализ природногориска. Критерий Вальда



5

10 Управление рисками нафондовом рынке



4

11Методы управлениярисками на фондовомрынке



5

12Оценка риска припроведении сделок сзаемными средствами.



5

13Риски и страхованиебизнеса. Особые условиядоговора.

Написание рефератов,заучивание терминологии,работа над тестами,выполнение заданий для


5

9

самостоятельной работы

Итого 60

11.2. КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)

Учебным планом не предусмотрено.

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Учебным планом не предусмотрено.

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1. Понятие рисковых и безрисковых ситуаций2. Понятие «риск-менеджмент»3. Классификация и виды рисков4. Классификация финансовых рисков5. Современные подходы к управлению рисками6. Особенности работы риск-менеджера7. Основные приемы снижения степени риска8. Управление финансовыми рисками9. Функции риск-менеджмента10. Этапы организации риск-менеджмента11. Функции отдела рисковых вложений капитала12. Особенности выбора стратегии и методов решения управленческих задач13. Эвристические правила риск-менеджмента14. Понятие «функции полезности»15. Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе

принципа «опоры на собственные силы»16. Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации

лотереи17. Банкротство как экономическое явление с позиций риск-менеджмента18. Теоретические предпосылки прогнозирования банкротства19. Оценка вероятности банкротства (Z-модель)20. Определение «природного риска», анализ природного риска21. Стратегии поведения на рынках22. Алгоритм выбора наилучшей стратегии на основе наилучшей из наихудших

альтернатив (критерий Вальда)23. Особенности организации фондового рынка в Российской Федерации24. Методы управления рисками на фондовом рынке25. Механизм потери инвестиционного счета при совершении сделок с заемным

капиталом26. Правила расчета уровня маржи, законодательные ограничения по

совершению маржинальных сделок27. Роль технического анализа при совершении сделок на фондовом рынке28. Направления автоматизации риск-менеджмента29. Страхование как механизм уменьшения риска30. Факторинг при совершении сделок купли-продажи, валютная,

инфляционная оговорка контракта

10

11.5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1. Риск представляет собой все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических

целей в течение строго определенного временного промежуткавероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий неблагоприятное событие, влекущее за собой убытоквероятность провала программы продаж

Задание 2.Близкая к единице прогнозируемость событий соответствуетполной определенностиполной неопределенностичастичной неопределенностичастичной определенности

Задание 3. Не зависящими от деятельности человека, являются природные риски экологические рискитехногенные риски смешанные риски

Задание 4. Этап мониторинга результатов и совершенствование системы управления риском

обеспечивает гибкость и адаптивность управления рискомдинамический характер процесса управления риском реализацию частных управленческих и технических решенийадаптацию системы управления риском к изменению условий функционирования

окружающей среды

Задание 5. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации

источников риска, носят названиеметоды локализации рискаметоды компенсации рискаметоды диссипации рискауклонение от риска

Задание 6. Известный метод экспертных оценок для определения исходных данных

предстоящего моделирования инвестиционной программы носит название:«ПАТТЕРН»«СФИНКС»

«ЛИБЕРО» «КОНЭКСПЕРТ».

Задание 7. Функция, с помощью которой можно представить предпочтения на некотором

множестве альтернатив, называется функция полезности

11

функция опора на собственные силыфункция предельной нормы замещения критерий Вальда

Задание 8. Вероятность в процессе оценки риска объективным методом представляет собой отношение числа совершившихся событий к числу предпринятых попытокпроизведение чисел совершившихся событий и предпринятых попыток суммачисла совершившихся событий и числа предпринятых попытоксовокупность факторов, влияющих на степень вероятности наступления риска степень определенности наступления риска


Задание 10. К моделям, позволяющим оценить степень вероятности банкротств, НЕ относитсямодель Альтмана модель Модильяни-Миллера модель Бивера модель Лисса

Задание 11. Критерий гарантированного результата (максимальный критерий Вальда) является

критерием:пессимистическимоптимистическимвероятностным объективным

Задание 12. Не относится к видам производственных рисков амортизация производственного оборудования.неисполнение хозяйственных договоровневостребованности произведенной продукцииполомка оборудования

Задание 13. Дополнительную прибыль фирме могут принести риски спекулятивныечистыеретроспективныекоммерческие

Задание 14. Волатильность – представляет собой изменчивость цены за определенный период времени

12

изменчивость курсовых разниц и процентных ставокпостоянство курсовых разниц и процентных ставокстабильность цены за определенный период времени

Задание 15. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу

кредитного риска, лежит в основедоговора факторинга.биржевых сделокконтракта – поручительствафинансового опциона

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ(ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ)

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессеосвоения образовательной программы

В результате изучения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятияуправленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании ифинансировании (ПК-15);

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансовогопланирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);

После изучения дисциплины студенты должны:- знать: теоретико – методологические основы риск-менеджмента, технологию

оценки результата применения различных стратегий, методы оценки уровня риска.уметь: применять методы риск-менеджмента для выбора наилучшей стратегии,

самостоятельно провести анализ различных управленческих альтернатив.владеть: представлением о роли и назначении риск-менеджмента при реализации

различных управленческих решений в области производства, предпринимательства иопераций на финансовых рынках.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ДЕ

Наименованиедидактической

единицы

№п.п.

Тема

Переченьпланируемыхрезультатов

обучения (ПРО)

1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

1 Введение в риск-менеджмент ПК-15

2Классификация рисков, этапы управления рисками

ПК-15


ПК-15, ПК-16

4

Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задачМноговариантность риск-менеджмента, эврестические правила риск-менеджмента

ПК-15, ПК-16

2 МОДЕЛИ И МЕТОДЫРАЗРАБОТКИ

5 Определение «функция полезности»

ПК-15

13

РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

6

Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»

ПК-15, ПК-16

7Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации лотереи

ПК-16, ПК-15

8

Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в системе антикризисного управления фирмой

ПК-16, ПК-15

9Анализ природного риска. Критерий Вальда

ПК-16, ПК-15

10Управление рисками на фондовом рынке

ПК-16, ПК-15

3

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

11Методы управления рисками на фондовом рынке

ПК-16, ПК-15

12Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами.

ПК-16, ПК-15

13Риски и страхование бизнеса.Особые условия договора.

ПК-16, ПК-15

14

Этапы формирования компетенций дисциплины «Риск-менеджмент»

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании ифинансировании

Знать (З.15) Уметь (У.15) Владеть (В.15)

Описание Формы, методы,технологии



виды управленческихрешений и методы ихпринятия;систему риск-менеджментапроекта, методы анализа, оценки и управления рисками в проекте

Лекции по теме № 1-13Вопросы для контроля № 1-30Тестовые задания № 1-15Темы практических работ 1-13

анализировать внешнюю ивнутреннюю средуорганизации, выявлять ееключевые элементы иоценивать их влияние наорганизацию;оценивать риски, доходностьи эффективностьпринимаемых финансовых иинвестиционных решений;принимать оптимальныеуправленческие решения вусловиях неопределенности,экстримальных ситуаций инеплатежеспособностипредприятийоценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений;определять и проводить количественную и качественную оценки риска проекта, разрабатывать мероприятия по управлению рисками проекта


методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;методами управления рисками проекта


ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтовЗнать (З.16) Уметь (У.16) Владеть (В.16)




принципы, способы иметоды оценки активов,

Лекции по теме № 3,4,6-13Вопросы для контроля №

оценивать риски,доходность и


методами инвестиционногоанализа и анализа


15

инвестиционных проектови организаций;основные схемы и модели финансирования проекта

11-30Тестовые задания № 3,4,6-15 Темы практических работ 1-13

эффективностьпринимаемых финансовыхи инвестиционныхрешений;разрабатыватьинвестиционные проекты ипроводить их оценку;анализировать финансовую отчетность по проекту и составлять финансовый план проекта;применять методы финансирования и бюджетирования проекта, разрабатывать схемы финансирования; применять методы финансирования и бюджетирования проекта, разрабатывать схемы финансирования; оцениватьфинансовую и экономическую эффективность проекта;проводить количественную и качественную оценку эффективности проектной деятельности;оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений


финансовых рынков;навыками расчета и анализаосновных стоимостных показателей проекта; навыками анализа инновационных процессов и их эффективности


16

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различныхэтапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оцениваниясформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и

процедуры оценивания

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий

При оценке знаний на экзамене учитывается:1. Уровень сформированности компетенций.2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.5. Умение связать теорию с практикой.6. Умение делать обобщения, выводы.

№ пп Оценка Шкала1 Отлично Студент должен:

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоениезнаний программного материала;- исчерпывающе, последовательно, грамотно илогически стройно изложить теоретический материал;- правильно формулировать определения;- продемонстрировать умения самостоятельной работыс литературой;- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Студент должен:- продемонстрировать достаточно полное знаниепрограммного материала;- продемонстрировать знание основных теоретическихпонятий;достаточно последовательно, грамотно и логическистройно излагать материал;- продемонстрировать умение ориентироваться влитературе;- уметь сделать достаточно обоснованные выводы поизлагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Студент должен:- продемонстрировать общее знание изучаемогоматериала;- показать общее владение понятийным аппаратомдисциплины;- уметь строить ответ в соответствии со структуройизлагаемого вопроса;- знать основную рекомендуемую программойучебную литературу.

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует:- незнание значительной части программногоматериала;- не владение понятийным аппаратом дисциплины;

17

- существенные ошибки при изложении учебногоматериала;- неумение строить ответ в соответствии со структуройизлагаемого вопроса;- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

12.2.3. Тестирования

№ пп Оценка Шкала1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценкизнаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапыформирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

12.3.1.Вопросы и задания для зачета

1. Понятие рисковых и безрисковых ситуаций2. Понятие «риск-менеджмент»3. Классификация и виды рисков4. Классификация финансовых рисков5. Современные подходы к управлению рисками6. Особенности работы риск-менеджера7. Основные приемы снижения степени риска8. Управление финансовыми рисками9. Функции риск-менеджмента10. Этапы организации риск-менеджмента11. Функции отдела рисковых вложений капитала12. Особенности выбора стратегии и методов решения управленческих задач13. Эвристические правила риск-менеджмента14. Понятие «функции полезности»15. Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе

принципа «опоры на собственные силы»16. Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации

лотереи17. Банкротство как экономическое явление с позиций риск-менеджмента18. Теоретические предпосылки прогнозирования банкротства19. Оценка вероятности банкротства (Z-модель)20. Определение «природного риска», анализ природного риска21. Стратегии поведения на рынках22. Алгоритм выбора наилучшей стратегии на основе наилучшей из наихудших

альтернатив (критерий Вальда)23. Особенности организации фондового рынка в Российской Федерации24. Методы управления рисками на фондовом рынке25. Механизм потери инвестиционного счета при совершении сделок с заемным

капиталом

18

26. Правила расчета уровня маржи, законодательные ограничения посовершению маржинальных сделок

27. Роль технического анализа при совершении сделок на фондовом рынке28. Направления автоматизации риск-менеджмента29. Страхование как механизм уменьшения риска30. Факторинг при совершении сделок купли-продажи, валютная,

инфляционная оговорка контракта

12.3.2. Примеры тестовых заданий

Задание 1. Риск представляет собой все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических

целей в течение строго определенного временного промежуткавероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий неблагоприятное событие, влекущее за собой убытоквероятность провала программы продаж

Задание 2.Близкая к единице прогнозируемость событий соответствуетполной определенностиполной неопределенностичастичной неопределенностичастичной определенности

Задание 3. Не зависящими от деятельности человека, являются природные риски экологические рискитехногенные риски смешанные риски

Задание 4. Этап мониторинга результатов и совершенствование системы управления риском

обеспечивает гибкость и адаптивность управления рискомдинамический характер процесса управления риском реализацию частных управленческих и технических решенийадаптацию системы управления риском к изменению условий функционирования

окружающей среды

Задание 5. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации

источников риска, носят названиеметоды локализации рискаметоды компенсации рискаметоды диссипации рискауклонение от риска

Задание 6. Известный метод экспертных оценок для определения исходных данных

предстоящего моделирования инвестиционной программы носит название:«ПАТТЕРН»

19

«СФИНКС» «ЛИБЕРО» «КОНЭКСПЕРТ».

Задание 7. Функция, с помощью которой можно представить предпочтения на некотором

множестве альтернатив, называется функция полезностифункция опора на собственные силыфункция предельной нормы замещения критерий Вальда



Задание 10. К моделям, позволяющим оценить степень вероятности банкротств, НЕ относитсямодель Альтмана модель Модильяни-Миллера модель Бивера модель Лисса

Задание 11. Критерий гарантированного результата (максимальный критерий Вальда) является

критерием:пессимистическимоптимистическимвероятностным объективным

Задание 12. Не относится к видам производственных рисков амортизация производственного оборудования.неисполнение хозяйственных договоровневостребованности произведенной продукцииполомка оборудования

Задание 13. Дополнительную прибыль фирме могут принести риски

20

спекулятивныечистыеретроспективныекоммерческие

Задание 14. Волатильность – представляет собой изменчивость цены за определенный период времениизменчивость курсовых разниц и процентных ставокпостоянство курсовых разниц и процентных ставокстабильность цены за определенный период времени

Задание 15. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу

кредитного риска, лежит в основедоговора факторинга.биржевых сделокконтракта – поручительства

финансового опциона

12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий:

1. Введение в риск-менеджмент2. Классификация рисков, этапы управления рисками3. Организация риск-менеджмента на предприятии.4. Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задач.

Многовариантность риск-менеджмента, эврестические правила риск-менеджмента5. Определение «функция полезности»6. Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа

«опоры на собственные силы»7. Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации

лотереи8. Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в системе

антикризисного управления фирмой9. Анализ природного риска. Критерий Вальда10. Управление рисками на фондовом рынке11. Методы управления рисками на фондовом рынке12. Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами13. Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора

12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций.

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно,структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессеосвоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании илипреподавателем. Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, атакже при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, взначительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е.

21

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения.Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельнымтрудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социо-культурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, какправило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составегруппы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студентпоставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути исредства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу ианализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своихполномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность запроделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателемосуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит ввиде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не толькоправильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) студентарешать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе застенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и аргументироватьсвои решения и предложения. В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков,характеризующих этапы формирования компетенций.

Виды учебных занятий иконтрольных мероприятий

Оцениваемые результатыобучения

Процедуры оценивания

Посещение студентом аудиторных занятий

ЗНАНИЕ теоретического материала по пройденным темам (модулям)

Проверка конспектов лекций, устный опрос на занятиях

Выполнение практических заданий

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, соответствующие теме работы

Защита выполненной работы

Выполнение домашних работ

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, соответствующие теме задания, сформированные во время самостоятельной работы

Проверка отчёта, защита выполненной работы

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и НАВЫКИ,соответствующие изученной дисциплине

Зачет

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседапреподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентамиаудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий иусвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владениятерминологическим аппаратом, современными информационными технологиями иконкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тестсостоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлятьвозможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут);

22

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частотатестирования определяется преподавателем. Зачет - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам поокончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом притекущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов закачество выполнения зачетных заданий. Полученная балльная оценка по дисциплинепереводится в дифференцированную оценку. Зачет проводится в устной форме списьменной фиксацией ответов студентов. Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оцениванияопределено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах.Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ иконтрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств подисциплине. Разработка оценочных средств и реализация процедур оцениваниярегламентируются локальными нормативными актами:• Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (утверждено решениемУченого совета Протокол № 4 от 29.08.2017г.) • Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентовЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова (утверждено решением Ученого совета Протокол № 4от 29.08.2017г.) • Положение о контактной работе обучающегося с преподавателем в ЧОУ ВО ТИУБим. Н.Д.Демидова (утверждено решением Ученого совета Протокол № 1 от 27.01.2015г.)Положение о проведении итоговой аттестации по образовательным программам высшегообразования – программам бакалавриата, программам специалитета и программаммагистратуры в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова (утверждено решением Ученого советаПротокол № 11 от 25.12.2015г.)• Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах скомпьютерной техникой и на сайте вуза).

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО понаправлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, учебный план, рабочая программыдисциплины, курс лекций, методические указания по освоению дисциплины,методические указания для аудиторных занятий.

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы:- аннотация дисциплины;- рабочая программа дисциплины;- методические указания по освоению дисциплины;- методические указания для аудиторных занятий;- курс лекций;- глоссарий;- банк тестовых заданий.

13.3. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

23

1. Вяткин, В.Н.. Риск-менеджмент: учебник/ В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ф.М.Маевский. - М. : Издательство Юрайт, 2016. – 353с.

2. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник длябакалавров/ Фомичев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 372c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60617.html.— ЭБС «IPRbooks»

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционнойдеятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин К.В.,Передеряев И.И., Голов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.—418 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14110.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте[Электронный ресурс]: учебное пособие для магистров/ А.Г. Бадалова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 135 c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/60623.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: Учебникдля бакалавров/ А.С. Шапкин. В.А. Шапкин. – 6-е изд. – М.: Издательско-торговаякорпорация «Дашков и К», 2015. – 880с.

13.5. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»// http://www.iprbookshop.ru2. Научная электронная библиотека elibrary.ru -

http://elibrary.ru/project_authors.asp. 3. СДО Прометей 5.0 - http://91.223.90.19:8001/auth/default.asp4. Интернет – проект «Корпоративный менеджмент» - http://www. cfin .ru

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГООБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимыследующие программное обеспечение и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система Гарант http://www.garant.ru/2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе есть современный конференц-зала, оборудованных системами Video Port,

Skype для проведения видео-конференций, два компьютерных класса, оснащенныхлицензионным программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент,1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert.

Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой..

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация образовательного процесса по дисциплине «Риск-менеджмент»осуществляется в следующих кабинетах:

-проведение групповых и индивидуальных консультаций, лекций:24

http://www.consultant.ru/

http://www.garant.ru/

http://www.cfin.ru/

http://elibrary.ru/project_authors.asp

http://www.iprbookshop.ru/

№ 109 Лекционный кабинет (1 доска ученическая, 1 рабочее место преподавателя,17 столов ученических, 36 стульев ученических, 1 интерактивная доска, 1 стол дляколясочников, 1 персональный компьютер)

25

Documents

Кафедра «Экономика и управление».тиуб.рф/sveden/files/32_RP_Risk...Тема 3. Организация риск-менеджмента на предприятии