Развитие риск-культуры в

банке

Елена Степанова

Заместитель директора Управления рисков

Северо-Западного банка

ОАО «Сбербанк России»

1

Что такое РИСК-КУЛЬТУРА?

Риск-культура – это ценности, убеждения, понимание и знания в сфере управления

рисками, разделяемые и применяемые на практике сотрудниками организации на

всех уровнях

Знание и понимание

инструментов риск-

менеджмента

Реальное использование

инструментов риск-

менеджмента в

повседневной деятельности

Естественные,

экономические стимулы для

использования

инструментов риск-

менеджмента - Tone at the top («правильное

отношение наверху»)

- Отражение в Кодексе

корпоративного управления

и Кодексе этики

- Подбор и наем персонала

- Памятки и «Золотые

правила»

- Повышение квалификации

- Аттестация

- Продвижение

- Коммуникация

- Встроенность инструментов

риск-менеджмента в

процессы

- Невозможность

игнорировать/ неправильно

применять эти инструменты

- Взаимосвязь риск-инструментов

и риск-показателей и системы

мотивации

Знания

Стимулы Использов

ание

2

Что говорит Базель о риск-культуре?

Риск-культура зиждется на «четырех китах»:

Правильное отношение «наверху» (Tone at the top): Наблюдательный совет и топ-менеджмент подают

пример правильного отношения к риску и соблюдения основных ценностей организации

Подотчетность: сотрудники на всех уровнях принимают основные ценности и подходы к управлению рисками,

осознают ответственность за свои действия и пренебрежение риском

Эффективное реагирование на изменения макроокружения: внутренняя среда позволяет принимать

эффективные решения в ответ на внешние вызовы, способствует открытому и конструктивному диалогу

Средства поощрения: на всех уровнях используются финансовые и нефинансовые стимулы

Выделяет 3 ключевых элемента ВЫСОКОЙ риск-культуры:

Риск-культура отражена в

правилах и экономических стимулах

Взаимосвязь KPI с принятием бизнесом риска в разумных пределах

Взаимосвязь KPI c качеством взаимодействия с руководством,

подразделениями рисков и аудита в части выявления и минимизации рисков

Система управления рисками

Аппетит к риску Система компенсаций

Риск-культура рассматривается как стратегическое

преимущество Аппетит к риску эффективно

каскадируется в операционные лимиты

Стратегия развития Банка и бизнес-планы направлений увязаны с аппетитом к риску

Значимая роль НС в управлении рисками

Унифицирована методология

риск-менеджмента Внедрена и эффективно

работает система «трех линий обороны»

Значительные ресурсы, независимость и вклад подразделений рисков и

внутреннего аудита в управление рисками

Руководство по взаимодействию надзорных органов с финансовыми институтами касательно риск-культуры (Базель, 18.11.13)

3

Что демонстрируют лучшие международные практики

4

Развитие риск-культуры подразделений

5

Как мы видим текущее и целевое состояние риск-

культуры в Сбербанке

6

Подходы к внедрению Риск-культуры – 5 направлений

работ

7

Развитая риск-культура подразумевает четкую оценку рисков,

оперативную эскалацию и критический анализ работы

8

Позитивное и негативное состояние риск-культуры

9

Пример вопросов в рамках интервью

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !