Биржевая торговля нефтепродуктами за 20-24 февраля 2012 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№7 (72), Обзор за 20 – 24 февраля 2012 г.

В номере:

Итоги недели 2

Биржевая торговля 3

Товарный рынок 4

Срочный рынок 8

Итоги биржевых торгов 9

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Свободного распространения

По вопросам получения обращаться

[email protected]

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №7 (72) Еженедельный обзор за 20–24 февраля 2012 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 521,435 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 332,205 тыс. т

Базис КИНЕФ 332,861 тыс. т

Продукт ДТ летнее 157,545 тыс. т

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 439,100 тыс. т

Базис Уфимская группа НПЗ 147,780 тыс. т


Лидеры по объему продаж


Компания «Газпром нефть» 29,880 тыс. т

Базис ст. Комбинатская 13,740 тыс. т


Компания недели ТНК-ВР

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 8,400 78,050 30 7,440

Авиакеросин 7,240 0,360 0 -

Дизельное топливо 24,480 57,740 38 21,660

Топочный мазут - - 0 -

Нефтепродукты, всего 40,120 136,150 68 29,100

Индексы СПбМТСБ, 20 - 24 февраля

Актив 20-24

февраля

+/- к 13-17

февраля +/- с нач. года

Регуляр-92 27504 +1381 +398

Премиум-95 27915 +479 -427

ДТ летнее 27728 +1011 +692

ДТ зимнее 27999 -2059 -530

ТС-1 29776 +136 -1749

Мазут

10675 +278 +786

20-24

февраля

+/-

13-17

февраля

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 543,926 -183,259 +367,916

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 1094,636 -363,344 +442,041

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 93,131 -120,703 -38,814

Количество заключенных

сделок 202 -198 +9

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 25686 +188 -281

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 25681 +96 -693

3 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

-3,763 -57,9%

-111,360 -56,2%

-5,580 -61,0%

Δ %

-5 -25,0%

-177 -51,2%

-16 -55,2%

Δ %

-0,123 -47,3%

-0,059 -10,3%

-0,041 -13,0%

НП МБНК

3,570

СПбМТСБ

86,820

СПб

2,741

93,131

0

100

200

300

400

500

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

13

СПбМТСБ

169

СПб

20

202

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,275

0,514

0,137

0 0,25 0,5 0,75

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

1,0

2,0

3,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

При расчете индекса цены сделок, приводятся к

единому географескому хабу - ж/д станции Вла-

димир Горьковской ж/д (являющейся также ба-

зисом ценообразования фьючерсных контрак-

тов) по дифференциалу тарифа транспортиров-

ки. Учитываются сделки с биржевым товаром,

отгружаемым железнодорожным или трубопро-

водным транспортом.

СПбМТСБ начинает публикацию ценового

индекса по биржевым сделкам с мазутом

С 26 декабря 2011 г. СПбМТСБ начинает публи-

кацию ценового индекса мазута, расширяя ли-

нейку индексов цен нефтепродуктов SPIMEX

Petroleum Indices.

Биржевой индекс цен мазута рассчитывается

как цена всех биржевых сделок с мазутом, за-

ключѐнных в течение одного торгового дня в

секции «Нефтепродукты», взвешенная по объе-

му. В расчет принимаются сделки с биржевыми

инструментами, входящими в базу расчета ин-

декса.

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

3,720

3,960

3,960

4,800

7,200

9,630

10,920

11,820

14,580

17,040

17,500

23,640

24,900

36,060

332,861

0 80 160 240 320 400

ТАИФ-НК

ст. Богандинская

ст. Нефтяная

ст. Татьянка

ст. Яничкино

ст. Биклянь

Ангарская НХК

ст. Стенькино 2

ст. Комбинатская

ст. Новоярославская

Рязанская НПК

ст. Ветласян

ст. Зелецино

ст. Осенцы

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ20,366

29,400

34,380

48,000

53,220

57,060

68,460

69,360

69,420

70,890

70,980

73,680

77,820

96,960

147,780

0 40 80 120 160 200

КИНЕФ

Комсомольский НПЗ

Ачинский НПЗ

ст. Сокур


ст. Дземги

ст. Суховская


ст. Новая Еловка


ст. Черниковка-…

Самарская группа НПЗ



Уфимская группа НПЗ

Лидер по объему спроса

Уфимская группа НПЗ0,660

0,900

1,440

1,500

1,920

2,040

3,420

3,720

7,080

7,106

8,820

10,620

13,200

13,500

13,740

0 4 8 12 16 20

ст. Пятигорск

ст. Суховская

ст. Дземги

НБ Лиски

ст. Осенцы

ст. Ветласян

ст. Нефтяная

ст. Биклянь


КИНЕФ




Рязанская НПК




5,785

84,210

107,915

157,545

73,890

29,000

74,251

10,610

0 40 80 120 160 200

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее3,450

58,835

73,440

490,040

49,450

0,180

25,666

375,395

18,180

0 125 250 375 500 625

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ летнее 1,290

18,810

16,860

35,265

2,760

2,806

9,940

5,400

0 10 20 30 40 50

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее

5 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 3,770 3,060 3,000

Восток 6,840 15,120 2,400

Регуляр-92

Запад 73,711 324,995 9,940

Восток 0,540 50,400 -

Премиум-95

Запад 29,000 25,306 2,806

Восток - 0,360 -

Авиакеросин

Запад 73,890 16,990 2,760

Восток - 32,460 -

ДТЛ

Запад 149,445 190,160 27,465

Восток 8,100 299,880 7,800

ДТЗ

Запад 107,915 45,420 16,860

Восток - 28,020 -

Топочный мазут Запад 67,050 6,555 2,250

Восток 17,160 52,280 16,560

5,4000

15

30

45

60

75

26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя 05.дек-09.дек 16.янв-20.янв 20.фев-24.фев

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (объем продаж)

2,8060

15

30

45

60

75


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


9,9400

80

160

240

320

400


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


18,8100

150

300

450

600

750


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


2,7600

80

160

240

320

400


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


35,2650

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


16,8600

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


6 www.kortes.com


КОРТЕС


Реализация нефтепродуктов по федеральным округам

ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО Нормаль-80 3,000 1

Регуляр-92 0,640 5

Премиум-95 2,206 5

ЦФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 5,220 22

Премиум-95 0,600 2

ПФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 4,020 16

Премиум-95 - -

ЮФО Нормаль-80 - -

Регуляр-92 0,060 1


УФО Нормаль-80 0,060 1

Регуляр-92 - -


СФО Нормаль-80 0,900 2



Нормаль-80 1,440 4 ДФО



ФО Нефтепродукт

Объем

продаж,

тыс. т


сделок, ед.

СЗФО ДТ летнее - -

ДТ зимнее 2,640 5

Авиакеросин 1,260 3

ЦФО ДТ летнее 25,005 41



ПФО ДТ летнее 2,460 15



ЮФО ДТ летнее - -

ДТ зимнее - -


УФО ДТ летнее - -


Авиакеросин - -

СФО ДТ летнее 7,800 7



ДТ летнее - - ДФО



СЗФО

55%

УФО

1%

СФО

17%

ДФО

27%

Нормаль-80

СЗФО

6,4%

ЦФО

52,5%

ПФО

40,4%

ЮФО

0,6%

Регуляр - 92

СЗФО

78,6%

ЦФО

21,4%

Премиум-95

ЦФО

70,9%

ПФО

7,0%

СФО

22,1%

ДТ летнее

СЗФО

15,7%

ЦФО

68,7%

ПФО

15,7%

ДТ зимнее

СЗФО

60,0%

ЦФО

20,0%

ПФО

11,4%

ЮФО

8,6%


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 1 27022 27022 27022

Восток 7 27062 24300 28510

Регуляр-92 Запад 44 26816 25118 28100

Восток - - - -

Премиум-95

Запад 7 28860 28100 29500


Авиакеросин Запад 15 28832 28025 29900


ДТЛ Запад 56 26773 25500 27300

Восток 7 25050 25050 25050

ДТЗ Запад 40 28323 26700 32100


Топочный

мазут

Запад 5 10296 10250 10400

Восток 12 11574 10200 12500

27 040

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

26 816

22000

25000

28000

31000

34000

37000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

28 860

24000

27000

30000

33000

36000

39000




11 421

5000

8000

11000

14000

17000

20000




28 832

24000

27000

30000

33000

36000

39000




26 392

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


28 323

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Дизельное топливо зимнее


8 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

14.фев 25495

15.фев 25495

16.фев 25495

17.фев 25508

20.фев 25508

21.фев 25725

22.фев 25725

24.фев 25787

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

13.фев DS-02.12 29.02.2012 25562 25560 25562 25561 25562 4 620 0

14.фев DS-02.12 29.02.2012 25572 25570 25572 25571 25572 4 580 0

15.фев DS-02.12 29.02.2012 25577 25575 25577 25576 25577 4 600 0

16.фев DS-02.12 29.02.2012 25602 25600 25602 25601 25602 4 640 0

17.фев DS-02.12 29.02.2012 25612 25610 25612 25611 25612 4 600 0

20.фев DS-02.12 29.02.2012 25602 25600 25602 25601 25602 4 600 0

21.фев DS-02.12 29.02.2012 25587 25585 25587 25586 25587 4 560 0

22.фев DS-02.12 29.02.2012 25772 25770 25772 25771 25772 4 620 0

24.фев DS-02.12 29.02.2012 25762 25760 25762 25761 25762 3 600 0

23000

24000

25000

26000

27000

28000

29000

01.11.2011 01.12.2011 01.01.2012 01.02.2012

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

9 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 12331 -182 10,620 7

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27022 - 3,000 1

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 29279 722 0,226 3

КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 29028 0 1,980 2

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 26585 185 0,640 5

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 28025 2299 1,260 3

ЛПДС Красный бор ДТзп15ЕвроКл5 СПб 28213 150 0,600 4

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

Московский НПЗ ДТлЕвроКл4 СПб 27000 - 0,195 1

Рязанская НПК ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 27067 267 13,500 7

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл2 СПб 25580 - 0,300 3

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл3 СПб 26000 - 0,180 1

ст. Батайск ТС/РТ СПбМТСБ 29200 0 0,180 1

ст. Биклянь ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 28145 -34 0,540 6

ст. Биклянь ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26185 - 0,900 8

ст. Биклянь Регуляр92кл4 СПбМТСБ 25199 79 1,620 6

ст. Биклянь ТПБ СПбМТСБ 22800 182 0,660 4

ст. Богандинская Нормаль80кл3 НП МБНК 24300 0 0,060 1

ст. Бугульма ТС/РТ СПбМТСБ 29575 -25 0,240 3

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 29700 459 0,420 4

ст. Дземги Нормаль80кл3 НП МБНК 28128 - 1,440 4

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 25050 813 7,800 7

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10220 7 5,940 5

ст. Нефтяная ДТз26ЕвроКл4 СПбМТСБ 29500 - 0,180 1

ст. Нефтяная ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27192 - 1,080 3

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27219 1794 2,160 7

ст. Новоярославская ДТз32ЕвроКл4 СПбМТСБ 30000 - 1,260 3

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 НП МБНК 27133 633 0,180 2

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 26928 902 9,780 19

ст. Новоярославская Мазут М-100 СПбМТСБ 10300 200 1,080 2

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 28100 1591 0,540 1

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27300 2338 0,360 3

ст. Пятигорск ТС/РТ СПбМТСБ 29450 -14 0,660 4

ст. Стенькино 2 ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26800 - 1,020 1

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

ст. Стенькино 2 ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 27154 - 2,880 18

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 28600 1972 0,060 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 НП МБНК 27500 1213 0,540 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27109 1718 4,320 18

ст. Суховская Нормаль80кл3 НП МБНК 25540 -960 0,900 2

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 НП МБНК 27200 - 0,060 1

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 26237 985 5,850 12

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 10292 204 1,170 3

ТАИФ-НК ТПБ СПб 22400 - 0,240 2

Уфимская группа НПЗ Регуляр92кл3 СПбМТСБ 26250 2350 0,120 2

ЯНОС ДТзп15ЕвроКл5 СПб 27300 - 0,360 1

ст. Зелецино Регуляр92кл3 СПбМТСБ 27500 - 0,120 1

ст. Осенцы ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27700 - 0,540 1

ст. Осенцы ДТз38ЕвроКл5 СПбМТСБ 31900 0 0,780 1

ст. Осенцы ДТз32ЕвроКл5 СПбМТСБ 31500 0 0,600 1

ст. Татьянка Регуляр92кл3 СПбМТСБ 28100 - 0,060 1

ст. Ветласян ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 32100 0 2,040 1

Сургутское УПГ ТСМ НП МБНК 27024 - 0,390 2

НБ Лиски ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 25800 - 1,500 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 20-24 февраля 2012 года