Биржевая торговля нефтепродуктами за 17-21 октября 2011 года

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№39 (55), Обзор за 17 – 21 октября 2011 г.

В номере:

Итоги недели 2

Биржевая торговля 3

Товарный рынок 4

Срочный рынок 7

Итоги биржевых торгов 8

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не

несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №39 (55) Еженедельный обзор за 17-21 октября 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 277,755 тыс. т

Компания «Сургутнефтегаз» 89,615 тыс. т

Базис КИНЕФ 92,345 тыс. т

Продукт Бензин Регуляр-92 71,230 тыс. т

Индексы СПбМТСБ, 21 октября

Актив 21

октября

+/-

к 14 октября

+/-

с нач. года

Регуляр-92 32893 0 +8124

Премиум-95 34044 +251 +7199

ДТ летнее 31311 +3217 +12078

ДТ зимнее 31611 -2700 +4454

ТС-1 33634 0 +10434

Лидеры по объему спроса


Компания «Роснефть» 1397,140 тыс. т

Базис Ангарская НХК 273,900 тыс. т

Продукт ДТ зимнее 738,865 тыс. т

Лидеры по объему продаж


Компания «Сургутнефтегаз» 71,855 тыс. т

Базис КИНЕФ 74,500 тыс. т

Продукт ДТ летнее 56,175 тыс. т

Компания недели «Сургутнефтегаз»

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин 26,520 26,460 25 18,720

Авиакеросин 28,220 43,820 10 28,220

Дизельное топливо 24,420 32,225 29 21,120

Топочный мазут 4,320 3,600 2 3,600

Нефтепродукты, всего 83,480 106,105 66 71,660

17-21

октября

+/-

10-14

октября

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 335,525 -33,575 +187,570

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 2121,915 -33,435 +1908,995

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 253,570 -34,985 +147,710

Количество заключенных

сделок 350 +59 +215

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 26528 +95 +5981

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 26822 +105 +6023

3 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

1,775 34,2%

-31,910 -12,2%

-4,850 -22,2%

Δ %

3 12,0%

64 26,6%

-8 -28,6%

Δ %

0,043 18,1%

-0,332 -30,6%

0,069 8,9%

НП МБНК

16,975

СПбМТСБ

229,635

СПб

6,960

253,570

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

20

СПбМТСБ

305

СПб

25

350

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

0,849

0,753

0,278

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

4,920

5,580

5,940

6,045

9,630

9,720

11,200

11,280

14,040

16,380

19,010

19,860

26,100

39,480

92,345

0 30 60 90 120

ст. Пурпе

ст. Кириши

ст. Сургут

ст. Яничкино

Уфимская группа НПЗ

ст. Сокур

Рязанская НПК

ст. Черниковка-Восточная

ст. Брянск-Льговский

ст. Новоярославская

ст. Биклянь

ст. Стенькино 2

ст. Комбинатская

Самарская группа НПЗ

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ21,360

28,680

43,980

61,815

79,080

97,080

110,855

127,740

129,120

143,400

175,140

190,800

208,980

231,420

273,900

0 70 140 210 280 350



ст. Новокуйбышевская

ст. Яничкино

ст. Сокур

Комсомольский НПЗ

КИНЕФ



ст. Дземги

Ачинский НПЗ

ст. Новая Еловка

ст. Суховская


Ангарская НХК

Лидер по объему спроса

Ангарская НХК2,820

2,880

3,600

4,020

8,570

8,580

8,880

9,720

11,200

13,500

14,460

18,060

25,500

34,380

74,500

0 20 40 60 80 100

ст. Зелецино

ст. Осенцы

ст. Новая Еловка

НБ Камбарская

ст. Биклянь

Уфимская группа НПЗ


ст. Сокур

Рязанская НПК

ст. Брянск-Льговский





КИНЕФ


КИНЕФ

25,590

0,930

51,330

49,240

69,485

32,890

24,310

71,230

10,520

0 40 80 120 160 200

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

Бензин Регуляр-92 12,795

13,320

305,125

738,865

555,430

339,070

5,100

29,270

111,240

11,700

0 200 400 600 800 1000

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ зимнее 5,055

39,660

47,200

56,175

32,890

15,270

51,320

6,000

0 40 80 120 160

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее

5 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 8,580 7,980 6,000

Восток 1,940 3,720 -

Регуляр-92

Запад 70,990 80,040 51,320

Восток 0,240 31,200 -

Премиум-95

Запад 24,310 23,330 15,270

Восток - 5,940 -

Авиакеросин

Запад 32,890 149,530 32,890

Восток - 189,540 -

ДТЛ

Запад 50,345 271,330 37,155

Восток 19,140 284,100 19,020

ДТЗ

Запад 49,240 229,625 47,200

Восток - 509,240 -

Топочный мазут Запад 31,470 47,385 19,860

Восток 19,860 257,740 19,800

6,000

0

10

20

30

40

50

60

30.мая-3.июн 4.июл-8.июл 8.авг-12.авг 12.сен-16.сен 17.окт-21.окт

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)

15,270

0

30

60

90

120

150


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


51,320

0

125

250

375

500

625

750


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


39,660

0

100

200

300

400

500


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


32,8900

100

200

300

400

500


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


56,1750

200

400

600

800

1000

1200


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


Линейная ( Объем продаж)

47,2000

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


6 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 21 27681 27435 28000

Восток - - - -

Регуляр-92 Запад 48 31532 30178 32900


Премиум-95

Запад 39 33281 32750 34000


Авиакеросин Запад 38 31260 29028 34500


ДТЛ Запад 67 27563 26400 30500

Восток 21 25690 25600 26500

ДТЗ Запад 63 29941 27300 32400


Топочный

мазут

Запад 14 10164 8600 14042

Восток 19 10860 10600 12100

27 681

24000

26000

28000

30000

32000

34000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

31 532

23000

26000

29000

32000

35000

38000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

33 281

23000

26000

29000

32000

35000

38000




10 512

5000

8000

11000

14000

17000

20000




31 260

19000

22000

25000

28000

31000

34000

37000


Авиакеросин


26 929

20000

22000

24000

26000

28000

30000


Дизельное топливо летнее


29 941

19000

22000

25000

28000

31000

34000


Дизельное топливо зимнее


7 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

12.окт 26199

13.окт 26211

14.окт 26433

17.окт 26433

18.окт 26548

19.окт 26538

20.окт 26528

21.окт 26528

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

11.окт DS-10.11 31.окт 25910 25904 25910 25907 25910 12 540 0

12.окт DS-10.11 31.окт 26378 26372 26378 26375 26378 12 480 0

13.окт DS-10.11 31.окт 26500 26500 26502 26501 26502 12 600 0

14.окт DS-10.11 31.окт 26717 26710 26717 26714 26717 12 480 0

17.окт DS-10.11 31.окт 26714 26700 26714 26706 26714 12 540 0

18.окт DS-10.11 31.окт 26772 26762 26772 26767 26772 12 480 0

19.окт DS-10.11 31.окт 26896 26888 26896 26892 26896 12 480 0

20.окт DS-10.11 31.окт 26877 26870 26877 26873 26877 12 540 0

21.окт DS-10.11 31.окт 26822 26812 26822 26817 26822 12 600 0

21000

22000

23000

24000

25000

26000

27000

01.07.2011 01.08.2011 01.09.2011 01.10.2011

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

8 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 32033 -67 0,360 4

КИНЕФ ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 30492 -1620 13,560 9

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПб 28998 298 0,615 4

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 28054 -237 6,660 19

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 11745 -255 1,295 4

КИНЕФ Мазут М-100 СПбМТСБ 13951 - 3,600 2

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27516 100 3,960 20

9 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ Премиум95кл3 СПб 33833 -67 0,090 2

КИНЕФ Регуляр92кл3 СПб 31000 -420 0,300 1

КИНЕФ Регуляр92кл4 СПбМТСБ 30779 -1164 14,940 6

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 30889 -1207 29,120 11

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 30130 480 0,250 3

НБ Батайская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32900 - 0,100 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТл-02-62 СПб 30300 - 0,200 2

Рязанская НПК ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 30800 - 11,200 10

Самарская группа НПЗ ДТз32ЕвроКл3 СПбМТСБ 28842 220 3,600 3

Самарская группа НПЗ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26446 46 20,340 8

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9000 - 2,880 1

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9025 25 7,560 3

ст. Аллагуват Нормаль80кл3 СПбМТСБ 28000 - 2,040 1

ст. Биклянь ТПБ СПбМТСБ 24443 135 4,800 18

ст. Биклянь ТС/РТ СПбМТСБ 34125 1012 3,770 27

ст. Бронка ДТлЕвроКл2 СПб 30105 605 0,190 2

ст. Брянск-Льговский ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 30000 - 2,700 3

ст. Брянск-Льговский Регуляр92кл3 НП МБНК 32433 - 4,860 2

ст. Брянск-Льговский Регуляр92кл4 СПбМТСБ 31800 100 5,940 3

ст. Гатчина-Товарно-Балтийская ДТл-02-62 СПб 29700 - 0,120 1

ст. Кириши ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 32241 -187 1,140 4

ст. Кириши ДТлЕвроКл2 НП МБНК 28025 - 0,960 2

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 25730 441 9,300 8

ст. Комбинатская Мазут М-100 НП МБНК 10900 143 1,080 2

ст. Комбинатская Мазут М-100 СПбМТСБ 10620 -355 15,120 15

ст. Марцево Регуляр92кл4 СПбМТСБ 31500 -33 1,620 3

10 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 33700 295 0,060 1

ст. Новая Еловка Мазут М-100 НП МБНК 11854 - 3,600 2

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 НП МБНК 28423 - 0,780 3

ст. Новоярославская ДТлЕвроКл5 СПбМТСБ 30500 3217 2,340 3

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33237 77 5,880 11

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32145 99 5,460 10

ст. Сокур ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 26100 - 0,060 1

ст. Сокур ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 25649 -244 9,660 12

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 33324 74 7,920 13

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПбМТСБ 32120 -80 10,140 11

ст. Черниковка-Восточная Премиум95кл4 СПбМТСБ 33029 -194 1,020 9

ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31011 103 7,860 10

ст. Яничкино Мазут М-100 СПбМТСБ 10700 -300 0,585 1

ТАИФ-НК ДТз35ЕвроКл2 СПб 31300 221 1,020 1

Уфимская группа НПЗ ДТз32ЕвроКл4 СПбМТСБ 31070 - 5,040 9

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 8600 -300 1,020 1

Уфимская группа НПЗ Мазут М-100 СПб 8750 - 2,520 1

ст. Зелецино ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 27300 0 2,820 1

ст. Осенцы ДТз38ЕвроКл5 СПбМТСБ 27350 - 2,880 2

ст. Ветласян ДТз38ЕвроКл4 СПбМТСБ 27350 - 1,560 1

ст. Пурпе ФБПГ НП МБНК 19250 - 0,060 1

Сургутское УПГ ТСМ НП МБНК 26930 675 0,195 1

НБ Аркон-Про ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 28850 550 0,200 2

НБ Аркон-Про Премиум95кл3 СПбМТСБ 33500 - 0,100 1

НБ Аркон-Про Регуляр92кл3 СПбМТСБ 32900 - 0,100 1

НБ Энгельская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 28515 315 1,700 14

11 www.kortes.com


КОРТЕС




тыс. т


ед.

НБ Новомосковская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33350 0 0,100 1

НБ Камбарская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 28787 287 4,020 19

НБ Кировская Премиум95кл3 СПбМТСБ 34000 - 0,100 1

НБ Миллеровская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 29600 500 0,100 1

Туапсинский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 13000 - 0,400 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 17-21 октября 2011 года