Риски. Д. Софьина

Риски: стандартизуем и дифференцируем

Софьина Дина

ГК «ФИС»

Построение комплексных систем риск-менеджмента финансовых организаций

Конкурса Лучший риск-менеджмент в России и СНГ-2010

FIS: Награды и отзывы

«ФИС – это новосибирская компания, которая создала свою систему сама с нуля и уже имеет внедрения по всей России. <…> Я считаю ее надеждой отечественных информационных технологий в банковском секторе, где идет конкурентная борьба между зарубежными и отечественными системами.»

Анна Акпарова,Руководитель направления фронтальных систем,

Департамент банковских технологий,ВТБ24

Most innovative use of IT or other technology Конкурса

EUROPEAN RISK MANAGEMENT AWARDS’2011

Мы более 10 лет на российском рынке и имеем самое большое количество внедрений «флагманских» проектов.

Наша специализация – клиентское обслуживание!

FIS: Клиенты

Автоматизированы тысячи рабочих мест в крупных банках РФ


С 1 февраля Центробанк вводит нормативы отчетности по стандарту

«Базель II»

ЦБ РФ с 1 октября 2013г. вводит дополнительный норматив достаточности капитала российских банков

по Базелю III

Цель

• повышение качества управления рисками в банковском деле, и, как следствие, укрепление стабильности финансовой системы в целом

В фокусе риски:

• кредитные• операционные• рыночные

Соглашение «Базель II»


Структура инструментов управления рисками

Инструменты управления

рисками

Методология Процедуры Системы контроля и сбора данных

Информационные системы

Риски

• Оценке кредитного риска• Сокращению операционного риска

Данные

• сбор и хранение данных о заемщиках, в т.ч. о дефолтах в том числе для построения адекватной рейтинговой модели

Рейтинговая

модель

• построение • валидация

• а также решению других задач

Информационные системы должны содействовать:

Информационная система как инструмент управления рисками

Информационная система

Управление кредитными

рисками

Настройка и валидация

рейтинговой модели (фундаментальный и

продвинутый подходы)

Использованиестатистических

моделей

Расчет рисков для целей

определения достаточности

капитала

Корректировка лимитов выдач и

подходок к оценке клиентов, исходя из

достаточности капитала

Расчет рисков для других

целей

Ценообразование с учетом рисков

Расчет и корректировка резервов

Использование показателей дефолтности в рамках бизнес-процессов (PD, LGD).

Обновление рейтингов

Сокращение операционных

рисков

Предотвращение мошенничества

Сокращение рисков убытков в результате

неадекватных и ошибочных внутренних

процессов

Дополнительные функции

Контроль

Хранение данных

Отчетность


Эффективной

• для крупных и средних, региональных банков• решать задачи кредитного департамента, департамента

рисков, отдела учета и оформления операций и др.

Прозрачной

• возможность тестирования моделей и бизнес-процессов, «трассировки», проведения тестов результативности для доказательства эффективности модели, пункт 420 Базель 2

Гибкой

• Настройка любой сколь угодно сложной логики

Недорогой

• Гибкая политика лицензирования и индивидуальный подход

Информационная система должна быть:


Задачи и способы их решения в рамках автоматизированной информационной системы для управления рисками

Более подробно

а также по комбинированной методике (внутренние оценки + оценки внешних скоринговых систем)

преимущество человеческого решения над автоматическим (нет жестко «зашитой» логики) – например, удержание положительного рейтинга за хорошим, но «сезонным» клиентом. (см. пункт 417 Базель 2)Это позволяет выявлять и ограничивать ошибки связанные со слабыми местами моделей

Настройка рейтинговой модели

расчет рейтингов заемщика по

внутренней методике банка

инструментарий для профсуждений

в основу может быть положена модель, в

т.ч. матрицы миграции, Standard &

Poor’s

Инструменты в рамках управления КРЕДИТНЫМИ рисками


рисками

Присвоение внутренних

рейтингов, оценка убытков и дефолтов

С использованием

рейтинговой модели

Инструменты в рамках управления КРЕДИТНЫМИ рискамиРасчет рисков

для целей определения

достаточности капитала

Корректировка лимитов выдач и подхода к оценке

клиентов, исходя из достаточности

капитала

Получена оценка уровня достаточности

капитала

Адекватное соотношение?

(капитал/взвешенные по риску активы)

Нет

Нахождение порогового значения

суммарного лимита выдачи

Коррекция лимитов по заемщикам

Зависимость подхода к выдаче кредитов от оценки достаточности капитала

Коррекция лимитов

Расчет рисков для других целей Банка

учет оценок вероятности дефолта и убытка в

рамках бизнес-процессов

ценообразование

выдача рекомендаций по регулированию

кредитной политики

автоматический расчет резервов

мониторинг состояния заемщика с заданной

периодичностью

с возможностью корректировки данных ответственными специалистами

например, в отношении конкретного заемщика (на основе его рейтинга)

закладывание части кредитного риска в % ставку в случае ухудшения показателя достаточности капитала

Инструменты в рамках управления КРЕДИТНЫМИ рисками


рисками

Присвоение внутренних

рейтингов, оценка убытков и дефолтов

Расчет рисков для внутренних

целей

выдача кредита, пролонгация

(пункт 428 Базель 2)с заданной частотой для регулярного пересчета

рейтинга (пункт 426 Базель 2);

Инструменты в рамках управления КРЕДИТНЫМИ рискамиУправление кредитными

рисками

Обновление рейтингов

Инструменты обновления

рейтинга

механизм импорта данных о заемщике из внешних

источников

отслеживание случаев отмены рейтинга

человеком, исключения переменных или

изменения вводных данных

например, в зависимости от введенных данных – есть залог – подключение работы залоговой службы, если изменились существенные данные клиента – отправить на экспертизу юр. департамента

Инструменты в рамках снижения ОПЕРАЦИОННЫХ рисков

Снижение операционных

рисков

Предотвращение мошенничества

Инструменты для предотвращения мошенничества

внутреннего

валидация данных

автоматические процедуры контроля

при заполнении

дополнительные проверки

внешнего

отслеживание ранее предоставленной

информации

информация от связанных лиц

Инструменты в рамках снижения ОПЕРАЦИОННЫХ рисков

Снижение операционных

рисков

Сокращение рисков убытков в результате

неадекватных и ошибочных

внутренних процессов

Полноценное BPM (Business Process Management) решение

собственная модель данных для каждого

бизнес-процесса

настройка в визуальном case-

редакторе

ключевые процессы настраиваются

технологами банка без участия IT

специалистов

встроенные средства для коллективной

разработки, отладки и тестирования бизнес-

процессов

управление поведением системы путем её настройки

BPM решение

Любой бизнес

процесс

• выдачи кредита, периодические операции по кредиту, мониторинг задолженности и т.д.

Трассировка

• отслеживание стадии прохождения объекта (например, клиента или кредитного договора) по бизнес-процессу

Типы работ

• ручные и автоматические

за счет централизованной структуры системы

возможность редактирования данных только для отдельных сотрудников

Инструменты для КОНТРОЛЯ


Контроль

Контроль

за ручным изменением показателей и контроль

прав доступа

акцептование риск-менеджером внесенных

изменений

проверка согласованного применения определений

рейтингов подразделениями и по географическим зонам

надзор за любыми моделями,

использующимися в рейтинговом процессе

возможность проверки модели на ретроспективных данных

Анализ

пересмотр критериев рейтингов для оценки их

способности прогнозировать риск

валидация рейтинговой модели, бэк-тестирование

Инструменты для АНАЛИЗА


Анализ

Инструменты для АНАЛИЗА

Введена рейтинговая модель 1

Сравнение статистики по кредитным рейтингам со статистикой по дефолтам

истечению тестового периода

Нет корреляции

Проверка рейтинговой модели

2 на той же статистике

Есть корреляция

Рейтинговая модель 1 = Рейтинговая

модель 2 (Замена)

Механизм бэк-тестирования

Инструменты для ОТЧЕТНОСТИ



+ прогноз миграции заемщиков по последующим периодам

оценку соответствующих параметров классов и сравнение фактических уровней дефолта (а также LGD и EAD банков, применяющих продвинутый подход) с ожиданиями

отсортированные по рейтингам на момент дефолта и за год до дефолта, анализ миграции классов и мониторинг трендов основных рейтинговых критериев


исторические данные о дефолтах

о структуре кредитного портфеля с

учетом рейтингов

о миграции заемщиков по

рейтингам

и др. отчетность в соответствии с нормативными документами

Инструменты для ОТЧЕТНОСТИ

В любых разрезах

• произвольные• в разрезе продуктов, маркетинговых акций, отделов, подразделений и т.д.• тайминги , KPI и др

Интеграция с BI

инструментам

и

• Oracle Business Intelligence для работы с отчетностью

включая их внутренний рейтинг с момента его присвоения, даты присвоения рейтингов, методологию и ключевые данные, которые использовались для получения рейтинга, а также информацию о соответствующих служащих/модели. (пункт 430 Базель 2)

для обеспечения эффективной поддержки своих внутренних процедур измерения кредитного риска и процессов менеджмента (пункт 429 Базель 2)для точности, полноты и соответствия

данных, используемых для присвоения официального рейтинга, а также для использования в построении моделей репрезентативных данных

Хранилище данных




хранение рейтинговых историй заемщиков

наличие объемного версионного

хранилища (хранение данных не менее 3-х

лет)

механизмы очистки и нормализации данных

хранение данных о ключевых

характеристиках заемщиков и

инструментов

Хранилище

Объем

• Исчерпывающие данные о клиентах, кредитах, лицевых счетах, залогах, рейтинговой истории

Версионность

• возможность аудита всех изменений

Инструменты

• Набор инструментов для интеграции – от файлового обмена до шин данных

FIS :: Выгодное сотрудничество

Мы сделаем Ваш бизнес более эффективным!

Головной офис:Адрес: г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля 3/1

Тел./факс: (383) 363 37 58, (383) 363 34 16, (383) 363 34 26

Московский офис:Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая 22\1(м. Чистые пруды)

Тел.: +7 499 517 9241

E-mail: [email protected]

Documents

Риски. Д. Софьина