Биржевая торговля нефтепродуктами за 30 октября - 3 ноября 2011 г

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

КОРТЕС

№41 (57), Обзор за 31 октября – 3 ноября 2011 г.

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевая торговля 4

Товарный рынок 5

Срочный рынок 8

Итоги биржевых торгов 9

Издание «Спотовый рынок нефтепродуктов» выходит еженедельно, по понедельникам, до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать

упомянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не

несут ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на основании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или выше.

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редакция

Ирина Иванова

Наталья Шарапова

2 www.kortes.com

Биржевая торговля нефтепродуктами, №41 (57) Еженедельный обзор за 31 октября-3 ноября 2011 г.

КОРТЕС

Итоги недели

Лидеры по объему предложения

Биржа СПбМТСБ 239,840 тыс. т

Компания «Роснефть» 84,240 тыс. т

Базис КИНЕФ 67,430 тыс. т

Продукт ДТ летнее 114,080 тыс. т

Индексы СПбМТСБ, 3 ноября

Актив 3

ноября

+/-

к 28октября

+/-

с нач. года

Регуляр-92 31993 -900 +7224

Премиум-95 34293 +250 +7448

ДТ летнее 29076 -2235 +9843

ДТ зимнее 30861 -3250 +3704

ТС-1 37000 +3366 +13800

Лидеры по объему спроса



Базис Ангарская НХК 280,380 тыс. т

Продукт ДТ зимнее 710,275 тыс. т

Лидеры по объему продаж



Базис Ангарская НХК 41,760 тыс. т

Продукт ДТ летнее 81,590 тыс. т

Компания недели «Роснефть»

Предложе-

ние, тыс. т

Спрос,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Сделки,

тыс. т

Автобензин - 59,940 0 -

Авиакеросин - 192,480 0 -

Дизельное топливо 41,400 616,240 23 41,400

Топочный мазут 42,840 424,900 13 42,840

Нефтепродукты, всего 84,240 1293,560 36 84,240

31 октября-

3 ноября

+/-

24-28

октября

+/-

с нач. года

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов 314,745 +4,965 +166,790

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов 1852,455 -271,397 +1639,535

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов 219,195 +24,073 +113,335

Количество заключенных

сделок 229 -125 +94

Индекс «КОРТЕС-Газойль» 26866 +129 +6319

Цена фьючерсного контракта

на индекс «КОРТЕС-Газойль» 27054 +191 +6255

3 www.kortes.com


КОРТЕС

События недели

ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт на СПбМТСБ провел аукционы

С 31 октября по 2 ноября, ежедневно, ЛУКОЙЛ проводил аукционы «на

повышение», в ходе которых было продано 19,32 тыс. т дизельного топ-

лива сорта Е. Полностью реализованы все выставленные на аукцион

объемы топлива, в том числе:

- на ст. Зелецино продано 10,2 тыс. т присадочного дизельного топлива

по средневзвешенной цене 29326 руб./т.

- с Камбарской нефтебазы реализовано 19,32 тыс. т присадочного ди-

зельного топлива по средневзвешенной цене 28561 руб./т.

Новая методика расчета индексов цен нефтепродуктов СПбМТСБ

Приказом Президента СПбМТСБ № 559 от 31 октября 2011 г. в Методику

расчета индексов цен нефтепродуктов внесены следующие изменения:

• из расчета индексов цен нефтепродуктов исключены сделки, цены ко-

торых отличаются от последнего рассчитанного значения индекса более

чем на 70%;

• изменен список базовых активов и список базисов поставки, исполь-

зующихся для определения базы расчета индексов нефтепродуктов.

С текстом Методики расчета индексов цен нефтепродуктов СПбМТСБ

можно ознакомиться на сайте биржи.

На бирже «СПб» произошло исполнение октябрьского

фьючерсного контракта на дизель

31 октября 2011 года на «Санкт-Петербургской бирже» прошло испол-

нение октябрьского фьючерсного контракта на дизельное топливо.

Цена исполнения фьючерсного контракта, принимаемая равной средне-

арифметическому значению индекса «КОРТЕС-Газойль» за последние

три дня обращения фьючерса, составила 26738 рублей за тонну.

Октябрьский фьючерсный контракт на дизельное топливо был введен в

обращение 2 сентября 2011 года. Период обращения— 42 торговых дня,

совершено 214 сделок на 11 302 контракта. Максимальный оборот был

зафиксирован 6 октября и составил 788 контрактов (20,25 млн. рублей).

Индекс «КОРТЕС-Газойль» с 2 сентября 2011 года по 31 октября 2011 года

вырос на 12,10 %, при этом цена фьючерсного контракта на дизель за ука-

занный период выросла на 12,86 %.

Три товарные биржи могут объединить в одну компанию

Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже готовят но-

вого конкурента.

По информации участников рынка, на базе «РТС-тендер», дочерней компа-

нии ММВБ «Национальная товарная биржа» и биржи «Санкт-Петербург»

планируется создание новой компании. «Предполагается, что новое юриди-

ческое лицо будет создано путем присоединения или слияния этих компа-

ний», — сообщил он. Торги будут идти в первую очередь нефтепродуктами,

а также агропродуктами как на спотовом, так и на срочном рынках.

Вывод товарных бирж из компаний, которые занимаются непосредственно

финансовой деятельностью, хороший знак, отмечает директор по развитию

и маркетингу ИАЦ «Кортес» Павел Строков. «В результате объединения ре-

сурсов бирж возникнет ликвидность. В условиях инициативы ФАС по созда-

нию Единой товарной сессии, когда всем биржам будут даны равные права,

у новой компании есть все шансы, чтобы занять достойное место на нефте-

продуктовом рынке», — говорит эксперт.

В то же время, по мнению генерального директора компании «Солид — то-

варные рынки» Ильи Мороза, предложение ФАС целесообразно, но на его

реализацию уйдет не меньше года напряженной работы. «Необходимо по-

строить нормальный рынок биржевой торговли нефтепродуктами по прото-

типу развития РТС: когда не государство загоняет, а участники сами собира-

ются и выстраивают рынок для себя. С появлением объединенной товарной

биржи конкуренция на рынке усилится», — говорит он. По сути, новая ком-

пания может серьезно потеснить позиции Санкт-Петербургской междуна-

родной товарно-сырьевой биржи, на площадке которой по рекомендации

правительства должно продаваться 15% производимых в стране нефтепро-

дуктов.

4 www.kortes.com


КОРТЕС

Биржевая торговля

Объем продаж нефтепродуктов, тыс. т

Количество заключенных сделок, ед.

Средний объем сделки, тыс. т

Δ %

8,258 148,2%

8,875 5,4%

6,940 27,4%

Δ %

-9 -39,1%

-88 -33,6%

-28 -46,7%

Δ %

0,427 245,3%

0,368 58,7%

0,586 138,9%

НП МБНК

32,275

СПбМТСБ

173,090

СПб

13,830

219,195

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

НП МБНК

32

СПбМТСБ

174

СПб

23

229

0

100

200

300

400

500

600

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

1,009

0,995

0,601

0 0,3 0,6 0,9 1,2

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

СПб

СПбМТСБ

НП МБНК

5 www.kortes.com


КОРТЕС

Товарный рынок

Предложение, спрос и сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Предложение, спрос и сделки по основным нефтепродуктам, тыс. т

6,120

6,840

6,840

7,020

9,945

10,200

10,620

13,020

14,760

14,820

15,015

21,000

26,100

42,000

67,430

0 30 60 90 120

Самарская группа НПЗ

ст. Осенцы

ст. Татьянка

ст. Владимир

ст. Яничкино

АП Шереметьево

Ачинский НПЗ

ст. Комбинатская

ст. Кириши

ст. Стенькино 2

ст. Биклянь

ст. Новоярославская

ст. Суховская

Ангарская НХК

КИНЕФ

Лидер по объему предложения

КИНЕФ40,380

42,480

42,720

57,780

60,720

65,040

68,660

73,920

84,180

104,100

125,940

160,020

192,600

243,040

280,380

0 80 160 240 320 400

ст. Кряж

ст. Сокур

ст. Новокуйбышевская


ст. Черниковка-Восточная

Комсомольский НПЗ

КИНЕФ

Уфимская группа НПЗ


ст. Дземги

ст. Новая Еловка





Лидер по объему спроса

Ангарская НХК3,600

5,530

6,120

6,360

6,840

7,020

9,360

10,020

10,200

10,620

12,180

17,520

26,100

36,560

41,760

0 10 20 30 40 50

ЛПДС Володарская

ст. Биклянь


ст. Осенцы

ст. Татьянка

ст. Владимир

ст. Яничкино

ст. Стенькино 2

АП Шереметьево





КИНЕФ




9,435

0,750

48,540

61,760

114,080

28,770

15,265

32,605

3,540

0 40 80 120 160 200

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения

ДТ летнее 4,725

462,060

710,275

314,195

259,420

4,140

15,900

70,040

11,700

0 200 400 600 800 1000

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее







ДТ зимнее 0,915

44,000

43,200

81,590

28,530

4,320

15,080

1,560

0 40 80 120 160

Прочие

Битумы


ДТ зимнее

ДТ летнее






Лидер по объему продаж

ДТ летнее

6 www.kortes.com


КОРТЕС


Объем спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Объемы, тыс. т

Предлож. Спрос Продажи

Нормаль-80

Запад 3,540 3,420 1,560

Восток - 8,280 -

Регуляр-92

Запад 32,605 30,020 15,080

Восток - 40,020 -

Премиум-95

Запад 15,265 8,400 4,320

Восток - 7,500 -

Авиакеросин

Запад 28,770 96,880 28,530

Восток - 162,540 -

ДТЛ

Запад 60,140 130,895 27,950

Восток 53,940 183,300 53,640

ДТЗ

Запад 61,640 342,115 43,080

Восток 0,120 368,160 0,120

Топочный мазут Запад 10,040 176,120 7,100

Восток 38,500 285,940 36,900

1,5600

10

20

30

40

50

60

13.июн-17.июн 18.июл-22.июл 22.авг-26.авг 26.сен-30.сен 31.окт-03.ноя

тыс.

т

Бензин Нормаль-80Объем предложения Объем спроса

Объем продаж Линейный тренд (цена сделки)

4,3200

30

60

90

120

150


тыс.

т

Бензин Премиум-95Объем предложения Объем спроса


15,0800

125

250

375

500

625

750


тыс.

т

Бензин Регуляр-92Объем предложения Объем спроса


44,000

0

100

200

300

400

500


тыс.

т

Топочный мазутОбъем предложения Объем спроса


28,5300

100

200

300

400

500


тыс.

т

АвиакеросинОбъем предложения Объем спроса


81,5900

200

400

600

800

1000

1200


тыс.

т

Дизельное топливо летнееОбъем предложения Объем спроса


Линейная ( Объем продаж)

43,2000

200

400

600

800

1000


тыс.

т

Дизельное топливо зимнееОбъем предложения Объем спроса


7 www.kortes.com


КОРТЕС


Средневзвешенные цены спроса, предложения и сделок

Нефтепродукт Регион

Сделки и цены

Кол-во

сделок,

ед.

Среднев.

цена,

руб./т

Мин.

цена,

руб./т

Макс.

цена,

руб./т

Нормаль-80 Запад 8 27592 27553 27612

Восток - - - -

Регуляр-92 Запад 17 31536 30700 31900


Премиум-95

Запад 11 33030 32804 33500


Авиакеросин Запад 17 35650 33040 37300


ДТЛ Запад 37 28264 27200 31100

Восток 31 23301 23000 24200

ДТЗ Запад 85 29354 26950 33300

Восток 1 31000 31000 31000

Топочный

мазут

Запад 4 9509 9110 12000

Восток 13 12201 11000 12850

27 592

24000

26000

28000

30000

32000

34000


Бензин Нормаль-80Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

31 536

23000

26000

29000

32000

35000

38000



Коридор между мин. и макс. ценами сделки Средневзвешенная цена сделки, руб./т Линейный тренд (цена сделки)

33 030

23000

26000

29000

32000

35000

38000




11 766

5000

8000

11000

14000

17000

20000




35 650

19000

23000

27000

31000

35000

39000


Авиакеросин


25 001

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000


Дизельное топливо летнее


29 358

19000

22000

25000

28000

31000

34000


Дизельное топливо зимнее


8 www.kortes.com


КОРТЕС

Срочный рынок

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Значение

25.окт 26592

26.окт 26663

27.окт 26711

28.окт 26737

31.окт 26766

01.ноя 26825

02.ноя 26866

03.ноя 26866

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инструмент Исполнение Расчетная цена Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

24.окт DS-10.11 31.10.2011 26862 26855 26862 26859 26862 12 600 0

25.окт DS-10.11 31.10.2011 26894 26892 26894 26893 26894 4 600 0

26.окт DS-10.11 31.10.2011 26972 26962 26972 26967 26972 12 540 0

27.окт DS-10.11 31.10.2011 26865 26863 26865 26864 26865 6 500 0

28.окт DS-10.11 31.10.2011 26863 26861 26863 26862 26863 6 400 0

31.окт DS-10.11 31.10.2011 26740 26738 26825 26775 26740 14 420 0

01.ноя DS-11.11 31.11.2011 26900 0 0 26900 0 0 0 0

02.ноя DS-11.11 31.11.2011 26977 26970 26977 26974 26977 16 600 0

03.ноя DS-11.11 31.11.2011 27054 27052 27054 27053 27054 14 420 0

22000

23000

24000

25000

26000

27000

28000

01.08.2011 01.09.2011 01.10.2011 01.11.2011

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»

9 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная

цена, руб./т

Δ, руб./т Объем продаж,

тыс. т

Количество сделок,

ед.

Ангарская НХК ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 31000 - 0,120 1

Ангарская НХК ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 23057 -1943 41,640 26

АП Шереметьево ТС/РТ СПб 37044 - 10,200 3

Ачинский НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 11833 - 10,620 3

КИНЕФ ДТз-02-35 СПб 32360 1 0,600 4

КИНЕФ ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 32499 410 2,880 6

КИНЕФ ДТзп15ЕвроКл3 НП МБНК 29913 47 1,300 12

10 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

КИНЕФ ДТзп15ЕвроКл3 СПбМТСБ 29500 -20 1,800 10

КИНЕФ ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 28025 -30 14,320 10

КИНЕФ Мазут М-100 СПб 12000 214 0,980 3

КИНЕФ Нормаль80кл3 СПбМТСБ 27592 -20 1,560 8

КИНЕФ Премиум95кл4 СПбМТСБ 32804 -142 1,920 4

КИНЕФ ТС/РТ СПбМТСБ 33484 -235 10,400 3

КИНЕФ ДТзп-15 СПб 30156 63 0,800 6

ЛПДС Володарская ДТзп15ЕвроКл4 СПбМТСБ 30600 - 3,600 2

ЛПДС Красный бор ДТлЕвроКл2 СПб 30631 197 0,160 3

НБ Батайская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 31100 - 0,100 1

НБ ПТК-Терминал Ручьи ДТл-02-62 СПб 30800 861 0,050 1

Самарская группа НПЗ Мазут М-100 СПбМТСБ 9110 110 6,120 1

ст. Биклянь ДТз35ЕвроКл2 СПбМТСБ 31779 - 2,100 5

ст. Биклянь ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 27603 - 1,800 3

ст. Биклянь ТПБ СПбМТСБ 25600 1070 0,720 4

ст. Биклянь ТС/РТ СПбМТСБ 34357 162 0,910 9

ст. Бронка Регуляр92кл3 СПб 31900 100 0,020 1

ст. Владимир ТС/РТ СПбМТСБ 37000 - 7,020 2

ст. Кириши ДТз35ЕвроКл2 НП МБНК 32509 177 0,360 2

ст. Кириши ДТлЕвроКл2 НП МБНК 28025 0 0,660 3

ст. Комбинатская ДТлЕвроКл2 СПбМТСБ 24150 - 12,000 5

ст. Комбинатская Мазут М-40 НП МБНК 11000 - 0,180 1

ст. Марцево ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 30000 - 1,080 1

ст. Нефтяная Премиум95кл4 СПбМТСБ 33000 - 0,060 1

ст. Нефтяная Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31372 - 2,040 4

ст. Новоярославская ДТз32ЕвроКл4 СПбМТСБ 33300 171 1,020 1

11 www.kortes.com


КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами (продолжение) Базис поставки Товар Биржа Средневзвешенная



тыс. т


ед.

ст. Новоярославская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 29074 -1226 11,280 13

ст. Новоярославская Премиум95кл3 СПбМТСБ 33200 -2 2,100 4

ст. Новоярославская Регуляр92кл3 СПбМТСБ 31765 -307 3,120 4

ст. Стенькино 2 Премиум95кл4 СПбМТСБ 33350 42 0,240 2

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл3 НП МБНК 31500 - 3,000 1

ст. Стенькино 2 Регуляр92кл4 СПбМТСБ 31509 -591 6,780 6

ст. Суховская Мазут М-100 НП МБНК 12359 - 26,100 9

ст. Черниковка-Восточная Регуляр92кл4 СПбМТСБ 30700 - 0,120 1

ст. Яничкино ДТлЕвроКл4 СПбМТСБ 28391 - 9,360 11

ТАИФ-НК ДТз35ЕвроКл2 СПб 31930 - 0,900 1

ст. Зелецино ДТзп15ЕвроКл5 НП МБНК 29938 - 0,480 3

ст. Зелецино ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 30050 298 0,240 1

ст. Осенцы ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 28500 - 0,360 3

ст. Осенцы ДТз38ЕвроКл5 СПбМТСБ 28350 - 0,600 1

ст. Осенцы ДТз32ЕвроКл5 СПбМТСБ 27950 - 5,400 1

ст. Татьянка ДТзп25ЕвроКл4 СПбМТСБ 26950 - 6,840 1

Сургутское УПГ ТСМ НП МБНК 28025 0 0,195 1

НБ Аркон-Про ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 30000 0 0,100 1

НБ Энгельская ДТлЕвроКл3 СПбМТСБ 30500 1100 0,200 2

ст. Черняховск ДТлЕвроКл3 СПб 30800 - 0,120 1

НБ Камбарская ДТзп15ЕвроКл5 СПбМТСБ 28593 -177 2,520 13

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в

течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Биржевая торговля нефтепродуктами за 30 октября - 3 ноября 2011 г