Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 6-10 декабря 2010 года

«Биржевая торговля нефтепродуктами»

Аналитический еженедельник

Издатель

Павел Махлин

[email protected]

Руководитель проекта

Павел Строков

[email protected]

Редактор

Михаил Турукалов

[email protected]

В номере:

Итоги недели 2

События недели 3

Биржевой рынок 4

НП МБНК 7

СПбМТСБ 10

Биржа «Санкт-Петербург» 13

Итоги биржевых торгов 15

Издание «Биржевая торговля нефтепродуктами» выходит еженедельно, по понедельникам,

до 11.00 Мск.

Перепечатка и распространение без письменного разрешения ООО ИАЦ «КОРТЕС» запрещены.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем Издании, опубликованы исключительно в

информационных целях и не могут рассматриваться как предложение купить или продать упо-

мянутые в нем сырье, нефтепродукты и производные финансовые инструменты, а также не

преследуют целью побудить к совершению подобных сделок. Редакция и Издатель не несут

ответственности за действия трейдеров на товарном и срочном рынках, совершенных на осно-

вании информации и мнений, опубликованных в настоящем Издании.

Редакция и Издатель не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной

на правах рекламы.

Для корректного отображения настоящего документа требуется Adobe Reader версии 7.0 или

выше.

Би

рж

ев

ая

то

рго

вл

я

неф

теп

ро

дук

там

и

№14, Обзор за 6 – 10 декабря 2010 г.

КОРТЕС

Биржевая торговля нефтепродуктами, №14 Обзор за 6 – 10 декабря 2010 г.

2 www.kortes.com

КОРТЕС

Компания недели

«Роснефть»

Предложение,

тыс. т

Спрос,

тыс. т

Сделки,

тыс. т

Количество

сделок, ед.

Автобензин 34,080 55,320 33,600 45

Авиакеросин - 23,280 - 0

Дизельное

топливо 21,060 59,040 20,760 13

Топочный мазут 4,860 21,600 0,180 1

Нефтепродукты,

всего 60,000 159,240 54,540 59

Итоги недели

Лидеры по объему предложения:

Биржа СПбМТСБ 236,040 тыс. т

Компания ТНК-ВР 119,860 тыс. т

Базис КИНЕФ 58,360 тыс. т

Продукт Регуляр-92 90,530 тыс. т

Лидеры по объему спроса:


Компания «Роснефть» 159,240 тыс. т

Базис Ангарская НХК 77,160 тыс. т

Продукт ДТ зимнее и арктич. 147,780 тыс. т

Лидеры по объему продаж:


Компания «Роснефть» 54,540 тыс. т

Базис КИНЕФ 50,700 тыс. т

Продукт Авиакеросин ТС-1/РТ 61,320 тыс. т

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за прошедшую неделю понизился

на 20 руб. и 10 декабря составил 19772 руб.

Цена фьючерсного контракта на индекс «КОРТЕС-Газойль»

на Бирже «Санкт-Петербург» за прошедшую неделю повысилась

на 175 руб. и 10 декабря составила 20052 руб.

Продано нефтепродуктов в

ходе торгов

241,425

тыс. т

Заключено

259

сделок по нефтепродуктам

Индекс «КОРТЕС-Газойль»

19772

Фьючерс на Индекс

«КОРТЕС-Газойль»

20052

Спрос на нефтепродукты в

ходе торгов

482,741

тыс. т

Предложение нефтепродук-

тов в ходе торгов

435,465

тыс. т

Индексы СПбМТСБ,

10 декабря

Актив Индекс

Нормаль-80 21200

Регуляр-92 24427

ДТ летнее 19033

ДТ зимнее 27463

ТС-1 21300


3 www.kortes.com

КОРТЕС

События недели

На СПбМТСБ вступили в силу изменения и дополнения в специ-

фикации биржевых товаров, контролерами поставки по которым

выступают «ЛУКОЙЛ-АЭРО» и «ТНК-ВР Холдинг». Обновленные

редакции документов размещены на сайте биржи.

СПбМТСБ внесла изменения и дополнения в нормативные доку-

менты Секции срочного рынка. Решением Совета Директоров от

10 декабря 2010 года утверждена новая редакция Правил бирже-

вой торговли Секции срочного рынка СПбМТСБ, а также внесены

изменения в Правила торгов. Изменения и дополнения вступают

в силу с 15 декабря 2010 года.

По итогам 8 декабря 2010 года на бирже «Санкт-Петербург» реа-

лизовано 5,1 тыс. т нефтепродуктов на сумму 112,45 млн руб.

Объем торгов нефтепродуктами оказался рекордным в текущем

году для товарного рынка биржи «Санкт-Петербург». Сделки за-

ключены по зимнему дизельному топливу и топочному мазуту. На

продажу было выставлено 30 тыс. т нефтепродуктов, в торгах при-

няли участие 54 компании.

9 декабря 2010 года на бирже «Санкт-Петербург» прошло испол-

нение декабрьского фьючерсного контракта на дизельное топли-

во DS-12.10. Цена исполнения фьючерсного контракта (согласно

спецификации, принимается равной значению индекса «КОРТЕС-

Газойль» в последний день обращения контракта) составила

19833 руб./т. Всего исполнено 294 контракта на 5,83 млн руб.

Торги декабрьским фьючерсным контрактом на дизельное топли-

во были открыты биржей «Санкт-Петербург» и Группой РТС

9 сентября 2010 года. Период обращения составил 65 торговых

дней, за это время совершено 204 сделки на 14120 контрактов.

Максимальный оборот был зафиксирован 16 ноября, он составил

787 контрактов на сумму свыше 14 млн руб.

Индекс «КОРТЕС-Газойль» за октябрь-ноябрь 2010 года вырос на

14,5%, при этом цена фьючерсного контракта DS за указанный

период выросла на 14,8%, что говорит о сильной взаимосвязи

между динамикой цен на внутреннем рынке нефтепродуктов и

рынке фьючерсных контрактов. В настоящее время для торгов

доступны фьючерсные контракты с исполнением в январе

и феврале 2011 года (DS-01.11 и DS-02.11).

С целью оптимизации условий работы участников торгов и уве-

личения репрезентативности индекса «КОРТЕС-Газойль», в декаб-

ре 2010 года внесены изменения в методологию расчета индекса.

В частности, в методологию добавлены Базисы поставки и их Ве-

са. Это обеспечит дополнительную защиту индекса «КОРТЕС-

Газойль» от конъюнктурных колебаний на спотовом рынке ди-

зельного топлива РФ.

Кроме того, изменена дата исполнения вновь вводимых в обра-

щение фьючерсных контактов на дизельное топливо. Дата испол-

нения перенесена с 9 числа месяца на последний рабочий день

месяца исполнения, что позволит сократить затраты на хеджиро-

вание и межбиржевой арбитраж. Ценой исполнения контракта

принимается среднее за последние три рабочих дня значение

индекса «КОРТЕС-Газойль», включая день исполнения.

На СПбМТСБ вступили в

силу изменения в специфика-

ции биржевых товаров

Исполнение декабрьского

фьючерсного контракта на

дизельное топливо

СПбМТСБ внесла изменения

в нормативную базу

срочного рынка

На бирже «Санкт-

Петербург» зафиксирован

рекордный объем торгов

нефтепродуктами


4 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржевой рынок нефтепродуктов

Торговая активность на

биржевом рынке нефтепродук-

тов снизилась на прошедшей

неделе. Об этом свидетельству-

ют сокращение количества за-

ключенных сделок на 108 еди-

ниц, до 259. При этом количест-

во совершенных сделок оказа-

лось минимальным с конца мая

текущего года. Спрос на нефте-

продукты снизился на 11% и

составил 482,7 тыс. т.

Два других основных по-

казателя биржевого рынка неф-

тепродуктов улучшились. Объ-

ем предложения увеличился на

9%, до 435,5 тыс. т, а объем

продаж – на 3% и составил

241,4 тыс. т. Следует отметить,

что росту объема предложения

и объема продаж способство-

вали крупные адресные сделки,

а не активные закупки нефте-

продуктов независимыми трей-

дерами.

Продажи бензинов на

биржах на прошедшей неделе

выросли более чем в два раза,

или на 49,5 тыс. т, до 93,8 тыс. т,

тем временем, количество сде-

лок по продукту сократилось со

155 до 127. Бензина Преми-

ум-95 реализовано на 10 тыс. т

больше, чем неделей ранее,

Нормаль-80 – на 14 тыс. т и Ре-

гуляр-92 – на 25 тыс. т. Предло-

жение бензинов увеличилось

на 56 тыс. т, а спрос повысился

лишь на 19,5 тыс. т. Таким обра-

зом, прирост продаж бензинов

был обеспечен исключительно

крупными сделками. С 6 по 10

декабря заключено 14 сделок

по автобензину суммарным

объемом 58,3 тыс. т, что соста-

вило 62% от суммарных продаж

продукта на биржах.

Продажи дизельного топ-

лива на биржах значительно

снизились. Объем продаж со-

кратился на 36,9 тыс. т, в основ-

ном за счет летних марок, а ко-

личество сделок снизилось бо-

лее чем в два раза, до 77 еди-

ниц. Как и в случае автобензи-

на, значительные объемы ди-

зельного топлива были реали-

зованы крупными сделками. По

оценкам «КОРТЕС», сделками

объемом менее тысячи тонн на

прошедшей неделе продано

10-12 тыс. т зимнего дизельного

топлива. Крупными сделками

реализовано 38,7 тыс. т зимнего

дизельного топлива или 65% от

суммарных продаж товара на

биржах. «Зимнего дизеля почти

нет на рынке, – отметил трей-

Рис. 1 – Объем продаж нефте-

продуктов на биржах, тыс. т

Рис. 2 – Динамика торгов нефтепродуктами, тыс. т

0

50

100

150

200

250

300НП МБНК СПбМТСБ СПб

НП МБНК

52,440

СПбМТСБ

181,660

СПб

7,325

241,425

Рис. 3 – Количество сделок, ед.

НП МБНК

110

СПбМТСБ

134

СПб

15

259

Рис. 4 – Средний объем одной

сделки, тыс. т

0,477

1,356

0,488

0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

НП МБНК

СПбМТСБ

СПб


5 www.kortes.com

КОРТЕС

дер. – Если компании предлага-

ют на бирже объемы, то они

моментально уходят по любым

ценам».

ЛУКОЙЛ на прошедшей

неделе предложил на бирже

небольшие объемы ДЗп ЕВРО

Волгоградского НПЗ и ДТЗ ЕВРО

Нижегородского и Пермского

НПЗ. Весь продукт компания

реализовала в течение первых

минут торгов, ДЗп продано по

цене 22800 руб./т, ДТЗ – 25000

руб./т. На КИНЕФе цена, по ко-

торой зимнее дизельное топли-

во предлагалось небольшими

объемами независимым трей-

дерам, почти сравнялась с це-

ной бензина Премиум-95.

Не лучше обстояла ситуа-

ция с летним дизельным топли-

вом: продукта реализовано 11,1

тыс. т, из них крупными сделка-

ми – 8,8 тыс. т. С другой сторо-

ны, производители предлагали

на биржах 51,6 тыс. т ДТ летнего

разных марок, а трейдеры от-

мечали, что «на внутреннем

рынке предостаточно летнего

дизеля, и биржевые цены не

соответствовали реалиям».

Продажи авиакеросина

на биржах увеличились на

24,5 тыс. т, до 61,3 тыс. т. Рост

объема торгов обеспечили

крупные сделки.

Объем реализации то-

почного мазута сократился бо-

лее чем в два раза и составил

13,6 тыс. т. За неделю по мазуту

заключены всего 4 сделки.

ТНК-ВР предлагала на биржах

мазут производства Рязанской

НПК и Саратовского НПЗ. Сле-

дует отметить, что на протяже-

нии теплого периода года ком-

пания не реализует мазут на

внутреннем рынке, отдавая

предпочтение экспорту произ-

водимого продукта.

Три из пяти ВИНК увели-

чили объем продаж нефтепро-

дуктов на биржах: «Роснефть»,

«Сургутнефтегаз» и ТНК-ВР. Все

Рис. 5 – Предложение, тыс. т

16,200

1,200

63,780

72,880

51,615

64,900

1,680

39,610

90,530

33,070

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Прочие

Битумы

Топочный мазут

ДТ зимнее и арктич.

ДТ летнее

Авиакеросин ТС-1/РТ

Бензин Супер-98

Бензин Премиум-95

Бензин Регуляр-92

Бензин Нормаль-80

Лидер по объему предложения


Рис. 6 – Спрос, тыс. т

1,960

0,000

40,230

147,780

24,185

116,105

0,240

22,800

88,380

41,061

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему спроса


Рис. 7 – Сделки, тыс. т

0,960

0,000

14,580

59,660

11,065

61,320

0,120

13,860

57,000

22,860

0 20 40 60 80

Прочие

Битумы



ДТ летнее






Лидер по объему продаж



6 www.kortes.com

КОРТЕС

компании продали примерно

равные объемы товаров. Лиде-

ром стала «Роснефть», реализо-

вавшая за неделю 54,5

тыс. т нефтепродуктов, ТНК-ВР

продала 51,5 тыс. т и

«Сургутнефтегаз» – 50,8 тыс. т.

ЛУКОЙЛ в два раза со-

кратил продажи и реализовал

на биржах 37,7 тыс. т нефтепро-

дуктов, заняв четвертое место в

рейтинге продавцов. На пятом

месте оказалась «Газпром

нефть», также сократившая

продажи и реализовавшая 26,5

тыс. т нефтепродуктов.

Рис. 8 – Реализация нефтепродуктов (по продавцам), тыс. т

0,300

0,360

0,360

0,600

1,260

2,280

3,240

11,940

26,460

37,740

50,805

51,540

54,540

0 10 20 30 40 50 60

ПТК-Терминал

Русснефть

Башнефть

Магма

СОЛИД-ТР

Альянс

ТАИФ-НК

Не определено

Газпром нефть

ЛУКОЙЛ

Сургутнефтегаз

ТНК-ВР

Роснефть


Роснефть

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на биржевых торгах, тыс. т

Бензин Н/О Бензин В/О Авиакеросин ДТ летнее ДТ зим./аркт. Мазут Битумы Прочие

15.ноя-19.ноя 7,490 48,620 9,280 26,390 28,090 42,360 0,000 0,600

22.ноя-26.ноя 7,680 38,440 21,720 12,670 33,380 39,000 0,000 0,060

29.ноя-03.дек 8,700 35,640 36,820 41,027 66,590 44,385 0,000 0,180

06.дек-10.дек 22,860 70,980 61,320 11,065 59,660 14,580 0,000 0,960


7 www.kortes.com

КОРТЕС

НП МБНК

Торговая активность на

НП МБНК продолжила снижать-

ся. На неделе, завершившейся

10 декабря, объемы спроса и

продаж нефтепродуктов сокра-

тились. Кроме того, на бирже

заключено 110 сделок, что на

51 сделку меньше по сравне-

нию с предыдущей неделей.

Исключение составил

только объем предложение

нефтепродуктов, который за

отчетную неделю увеличился.

За пять торговых дней

предложение нефтепродуктов

выросло на 21%, до 178,6 тыс. т,

при этом существенно увеличи-

ли выставленные на торги объ-

емы продукции только «Рос-

нефть» (на 15,2 тыс. т, за счет

бензина и зимнего ДТ) и

ТНК-ВР (на 9,1 тыс. т, за счет

зимнего ДТ и мазута). ЛУКОЙЛ

выставил на 12,9 тыс. т продук-

ции меньше, чем неделей ра-

нее, причем предложение това-

ров сократилось в основном за

счет зимнего ДТ.

В структуре предложения

нефтепродуктов за минувшую

неделю произошли существен-

ные изменения. Продавцы вы-

ставили на торги в полтора раза

больше автобензина и мазута,

чем неделей ранее. Предложе-

ние дизельного топлива, напро-

тив, сократилось на 8,2 тыс. т.

Суммарный спрос на

нефтепродукты за отчетную

неделю снизился на 14% и со-

ставил 171,7 тыс. т. Трейдеры

проявили меньше интереса к

продукции всех продавцов, за

исключением ТНК-ВР. Спрос на

товары этой компании вырос

на 12,2 тыс. т за счет зимнего

ДТ. Спрос на нефтепродукты

ЛУКОЙЛа и «Башнефти» сни-

зился в наибольшей степени –

на 15,7 и 16,8 тыс. т. Интерес

покупателей к товарам «Рос-


15,900

1,200

34,700

23,880

21,890

5,760

0,780

18,270

43,030

13,230

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее









1,960

0,000

16,090

60,960

8,580

20,765

0,180

7,320

35,520

20,280

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее









0,960

0,000

1,560

17,460

1,080

2,280

0,120

4,680

16,260

8,040

0 5 10 15 20 25

Прочие

Битумы



ДТ летнее









8 www.kortes.com

КОРТЕС

нефти» и ТАИФ-НК снизился

менее существенно – на 7,4 и

4 тыс. т соответственно.

В структуре спроса по

нефтепродуктам также наблю-

дались изменения. Спрос на

дизельное топливо сократился

на 13,2 тыс. т, и топочный мазут

– на 19,4 тыс. т. Напротив, поку-

патели проявили больше инте-

реса к бензину и авиакеросину.

Продажи нефтепродуктов

на НП МБНК на неделе, завер-

шившейся 10 декабря, сократи-

лись на 7%, до 52,4 тыс. т, а ко-

личество заключенных сделок

снизилось более существенно –

на 31%, или на 51 сделку, и со-

ставило 110 единиц. Крупными

сделками на бирже продано

22,2 тыс. т нефтепродуктов – это

препятствовало более сущест-

венному снижению объема

продаж.

ЛУКОЙЛ и «Башнефть»

сократили объемы реализации

нефтепродуктов на 16,3 и 9,5

тыс. т за счет зимнего ДТ. Ком-

пании ТНК-ВР и ТАИФ-НК не-

значительно улучшили резуль-

таты предыдущей недели, реа-

лизовав на 4,8 и 3,1 тыс. т боль-

ше нефтепродуктов. Макси-

мальный прирост объема про-

даж продемонстрировала «Рос-

нефть» – с 13,6 до 27,2 тыс. т.

Объем продаж всех ос-

новных нефтепродуктов на

НП МБНК сократился, за исклю-

чением автомобильного бензи-

на, которого реализовано

29,1 тыс. т – в два раза больше,

чем неделей ранее. Продажи

дизельного топлива снизились

на 13,9 тыс. т, авиакеросина –

на 2,6 тыс. т и мазута – на

3,4 тыс. т.

Крупнейшим продавцом

светлых нефтепродуктов в

Европейской части страны сно-

ва стала ТНК-ВР, реализовавшая

11,3 тыс. т, а в Азиатской –

«Роснефть» с результатом

26 тыс. т.

Рис. 12 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

3,600

4,740

4,860

5,760

5,820

5,940

6,660

7,920

8,760

9,000

10,020

16,680

17,760

20,700

27,120

0 5 10 15 20 25 30

ст. Подклетное

Хабаровский НПЗ

ЛИНИК

ЯНОС

Московский НПЗ

Саратовский НПЗ

Орскнефтеоргсинтез

Салаватнефтеоргсинтез

Рязанская НПК

ст. Нефтяная

Ачинский НПЗ

Ангарская НХК

Уфимская группа НПЗ

Черниговский НПЗ

ТАИФ-НК


ТАИФ-НК

Рис. 13 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,040

2,340

2,580

2,700

3,600

5,220

5,940

6,485

7,440

9,180

11,340

11,940

21,900

24,000

41,100

0 10 20 30 40 50

ЛУКОЙЛ ПНОС

ст. Стенькино 2


ЛИНИК

ЛУКОЙЛ УНП


Орскнефтеоргсинтез

ТАИФ-НК

Комсомольский НПЗ

ЯНОС


Самарская группа НПЗ

Уфимская группа НПЗ





Рис. 14 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

0,600

0,600

0,720

0,900

0,960

1,080

1,260

1,680

2,160

2,280

3,240

3,780

4,140

10,020

15,600

0 5 10 15 20


ст. Черниковка

ЛУКОЙЛ УНП

ст. Вахитово

ЛУКОЙЛ ПНОС

ЛИНИК


ст. Крейда

ЯНОС


ТАИФ-НК








9 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на НП МБНК, тыс. т


С начала

2010 года 221,350 590,260 155,160 605,090 386,400 577,540 74,440 17,720

13.сен-17.сен 8,340 13,740 1,080 12,760 4,020 10,080 0,540 0,000

20.сен-24.сен 7,380 18,140 10,740 10,120 8,220 17,000 1,620 1,240

27.сен-01.окт 6,660 23,700 3,600 9,020 14,460 9,580 0,360 0,800

04.окт-08.окт 9,300 20,670 2,160 15,450 15,000 1,340 0,000 2,540

11.окт-15.окт 4,020 12,840 3,515 22,400 7,680 3,780 0,000 1,100

18.окт-22.окт 2,400 16,800 2,700 27,220 7,380 2,160 0,000 0,900

25.окт-29.окт 4,080 10,140 3,530 28,040 23,220 7,560 0,000 1,900

01.ноя-13.ноя 10,730 31,070 7,150 17,960 13,380 16,200 0,000 2,100

15.ноя-19.ноя 4,380 23,220 3,060 12,620 14,400 15,780 0,000 0,600

22.ноя-26.ноя 3,540 16,020 1,800 1,140 13,020 32,280 0,000 0,060

29.ноя-03.дек 3,900 11,280 4,920 6,440 24,540 4,920 0,000 0,180

06.дек-10.дек 8,040 21,060 2,280 1,080 17,460 1,560 0,000 0,960


10 www.kortes.com

КОРТЕС

СПбМТСБ

Основные показатели

биржевых торгов на СПбМТСБ

за отчетную неделю измени-

лись неоднородно. Объемы

предложения и продаж нефте-

продуктов увеличились, в то

время как объем спроса и ко-

личество сделок – сократились.

Суммарный объем пред-

ложения нефтепродуктов за

отчетную неделю вырос на

15%, до 236 тыс. т. Наиболее

заметно увеличила выставлен-

ные на торги объемы топлив

ТНК-ВР – на 31,5 тыс. т за счет

авиакеросина (15 тыс. т) и то-

почного мазута (11,2 тыс. т).

«Сургутнефтегаз» выставил на

торги на 14,5 тыс. т нефтепро-

дуктов больше, чем неделей

ранее, при этом наиболее су-

щественный рост предложения

пришелся на Регуляр-92.

ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть»,

напротив, сократили предложе-

ние нефтепродуктов в сумме на

30,1 тыс. т (за счет дизельного

топлива).

Предложение автобензи-

на и авиакеросина выросло в

два раза по сравнению с пре-

дыдущей неделей. Напротив,

выставленные на торги объемы

дизельного топлива сократи-

лись на 16,8 тыс. т (за счет лет-

него ДТ), топочного мазута – на

11,6 тыс. т.

За пять торговых дней

суммарный спрос на СПБМТСБ

снизился на 8% и составил

301,8 тыс. т. ТНК-ВР оказалась

единственной компанией,

спрос на продукцию которой

вырос, при этом трейдеры про-

являли наибольший интерес к

авиатопливу производства за-

водов ТНК-ВР. Спрос на про-

дукцию НПЗ «Роснефти» на ми-

нувшей неделе сократился на

32,3 тыс. т, что примерно в рав-

ной степени обеспечили авиа-




0,000

0,000

21,120

81,300

15,200

95,340

0,060

15,360

52,680

20,760

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

25,080

43,680

27,740

59,140

0,900

17,440

44,560

17,500

0 20 40 60 80 100

Прочие

Битумы



ДТ летнее








0,000

0,000

10,200

37,800

9,880

59,040

0,000

9,180

40,740

14,820

0 10 20 30 40 50 60 70

Прочие

Битумы



ДТ летнее









11 www.kortes.com

КОРТЕС

керосин, летнее ДТ и топочный

мазут. Спрос на нефтепродукты,

предложенные ЛУКОЙЛом и

«Газпром нефтью», снизился на

10-12 тыс. т.

Спрос в ходе торгов вы-

рос на автобензин на 17 тыс. т

(за счет высокооктановых ма-

рок бензина) и авиакеросин –

на 24,3 тыс. т. Напротив, наблю-

далось снижение спроса поку-

пателей на дизельное топливо

(на 37,6 тыс. т, за счет ДТ летне-

го) и мазут (на 30 тыс. т).

Объем реализации неф-

тепродуктов на СПбМТСБ за

неделю, завершившуюся 10 де-

кабря, составил 181,7 тыс. т, что

на 8% больше показателя пре-

дыдущей недели. Количество

заключенных сделок за этот же

период снизилось на 48 еди-

ниц, до 134 сделок. Объем про-

даж увеличился за счет крупных

сделок: с 6 по 10 декабря на

СПбМТСБ сделками объемом

свыше 2 тыс. т реализовано

127,6 тыс. т нефтепродуктов.

Наибольший объем про-

дукции крупными сделками

реализовал «Сургутнефтегаз»

(19,2 тыс. т авиакеросина и

12 тыс. т высокооктанового

бензина).

ТНК-ВР и «Сургутнефте-

газ» и увеличили объем продаж

нефтепродуктов на 12,4 и 19,9

тыс. т. Тем временем, продажи

нефтепродуктов ЛУКОЙЛом и

«Газпром нефтью» сократились

на 17,9 и 10,5 тыс. т.

Рост объема торгов обес-

печили автомобильный бензин

(на 35,8 тыс. т) и авиакеросин

(на 27,1 тыс. т). Продажи ди-

зельного топлива и мазута со-

кратились на 23,8 и 25,1 тыс. т.

Крупнейшим продавцом

светлых нефтепродуктов в Ев-

ропейской части страны снова

стал «Сургутнефтегаз», реализо-

вавший 48,6 тыс. т, а в Азиат-

ской – «Роснефть» с результа-

том 24,4 тыс. т.

Рис. 18 – Предложение на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

Рис. 19 – Спрос на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

2,160

2,880

4,260

5,040

7,020

7,800

9,900

10,200

15,000

15,600

16,740

20,880

22,120

23,740

55,600

0 10 20 30 40 50 60 70

ст. Стенькино 2

ст. Курагино


ст. Кольцово

АП Домодедово


Омский НПЗ



ЛУКОЙЛ НОРСИ

ЯНОС


АП Шереметьево


КИНЕФ


КИНЕФ

5,460

6,000

6,300

6,300

7,800

7,980

9,900

11,700

15,960

21,540

22,860

24,260

31,380

36,060

64,600

0 10 20 30 40 50 60 70

Комсомольский НПЗ

ЛУКОЙЛ УНП





Омский НПЗ




ЯНОС




КИНЕФ


КИНЕФ

Рис. 20 – Сделки на базисах (Рейтинг-15), тыс. т

1,980

1,980

2,940

5,040

5,580

7,020

7,800

9,720

9,900

10,200

10,620

13,560

15,000

22,020

48,640

0 10 20 30 40 50 60

ст. Ярославль

ЛУКОЙЛ УНП







Омский НПЗ


ЯНОС




КИНЕФ


КИНЕФ


12 www.kortes.com

КОРТЕС

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ, тыс. т


С начала

2010 года 171,420 1045,140 938,051 903,469 474,480 723,240 31,115 3,000

13.сен-17.сен 7,380 29,660 13,620 23,380 4,980 4,140 0,360 0,000

20.сен-24.сен 6,720 16,460 29,790 11,880 4,920 8,820 0,180 0,000

27.сен-01.окт 5,040 24,100 35,720 15,020 8,940 14,430 0,180 0,000

04.окт-08.окт 4,960 49,140 21,690 36,480 20,700 28,920 2,040 0,000

11.окт-15.окт 4,380 22,980 36,180 24,000 19,740 34,020 0,540 0,000

18.окт-22.окт 2,340 23,680 9,120 10,920 6,540 5,460 0,000 0,000

25.окт-29.окт 3,000 19,880 6,800 30,420 24,540 14,520 0,000 3,000

01.ноя-13.ноя 7,440 58,000 59,700 49,500 23,340 20,070 0,000 0,000

15.ноя-19.ноя 2,820 24,120 6,220 13,720 13,320 26,280 0,000 0,000

22.ноя-26.ноя 4,140 22,300 19,920 11,220 19,140 6,120 0,000 0,000

29.ноя-03.дек 4,620 24,300 31,900 34,000 37,500 35,265 0,000 0,000

06.дек-10.дек 14,820 49,920 59,040 9,880 37,800 10,200 0,000 0,000


13 www.kortes.com

КОРТЕС

Биржа «Санкт-Петербург»

На товарном рынке бир-

жи «Санкт-Петербург» реализо-

вано 7,3 тыс. т нефтепродуктов,

что на 2,3 тыс. т меньше по

сравнению с предыдущей неде-

лей. Основной объем торгов

пришелся на топочный мазут

производства Московского НПЗ

(2,8 тыс. т), а также ДТ зимнее

производства ЯНОСа (1,8 тыс. т)

и КИНЕФа (1,9 тыс. т).

На срочном рынке биржи

«Санкт-Петербург» объем тор-

гов фьючерсным контрактом на

летнее дизельное топливо за

отчетную неделю составил

62,92 млн руб. (за предыдущую

неделю – 57,44 млн руб.).

С 6 по 10 декабря заклю-

чены 33 сделки на 3160 кон-

трактов (за предыдущую неде-

лю – 42 сделки на 2919 контрак-

тов). Объем открытых позиций

на момент закрытия торговой

сессии 10 декабря составил 130

контрактов на 2,61 млн руб.

Цена фьючерсного кон-

тракта на дизельное топливо за

отчетную неделю повысилась

на 52 руб. (+0,3%) и 10 декабря

составила 20052 руб. Индекс

«КОРТЕС-Газойль» понизился

на 20 руб. (-0,1%) и 10 декабря

составил 19772 руб.


Рис. 22 – Сделки на базисах (Рейтинг), тыс. т

0,060

0,105

0,300

0,300

1,800

1,940

2,820

0 1 2 3 4

ст. Уса

ЛПДС Красный бор

НБ ПТК-Терминал Волковская

Терминал Саперный

ЯНОС

КИНЕФ




0,000

0,000

2,820

4,400

0,105

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0 2 4 6

Прочие

Битумы



ДТ летнее









Дата Значение

01.дек 19742

02.дек 19833

03.дек 19792

06.дек 19788

07.дек 19738

08.дек 19817

09.дек 19833

10.дек 19772

Рис. 23 – Индекс «КОРТЕС-Газойль» и фьючерс на Индекс, руб./т

15500

16500

17500

18500

19500

20500

01.09.2010 01.10.2010 01.11.2010 01.12.2010


Фьючерс на индекс «КОРТЕС-Газойль»


14 www.kortes.com

КОРТЕС

Результаты торгов фьючерсным контрактом на индекс «КОРТЕС-Газойль»

Дата Инстру-

мент

Исполне-

ние

Расчетная

цена

Мин. Макс. Средняя Закрытие Сделки Оборот Позиции

30.ноя DSZ0 09.дек 19375 19375 19807 19788 19375 8 651 132

01.дек DSZ0 09.дек 20498 19600 20600 19713 20600 14 669 294

02.дек DSZ0 09.дек 19788 19755 19788 19784 19788 8 550 310

03.дек DSZ0 09.дек 19877 19845 19879 19873 19877 8 509 314

06.дек DSZ0 09.дек 19878 19873 19878 19876 19878 4 600 314

07.дек DSZ0 09.дек 19877 19875 19887 19881 19877 6 540 314

08.дек DSZ0 09.дек 19773 19773 19807 19802 19773 5 510 294

09.дек DSZ0 09.дек 19797 19795 19807 19801 19797 6 540 294

10.дек DSF1 31.янв 20052 20045 20057 20053 20052 7 620 130

Сводные показатели реализации нефтепродуктов на Бирже «Санкт-Петербург», тыс. т


С начала

2010 года 1,220 22,614 3,590 53,426 18,243 79,795 0,000 2,922


15 www.kortes.com

КОРТЕС

Итоги биржевых торгов основными нефтепродуктами

Базис

поставки

Товар Биржа Средневзве-

шенная цена,

руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21200 -940 7,020 1

Ангарская НХК Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21200 -1321 9,060 2

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24665 -740 8,040 5

Ангарская НХК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24500 -1082 4,020 1

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 26681 916 0,540 4

Ангарская НХК ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 26700 750 0,300 1

Ангарская НХК Мазут М-100 СПбМТСБ 10600 -200 0,180 1

АП Домодедово Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20985 - 7,020 3

АП Шереметьево Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20483 - 22,020 5

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 22117 887 0,180 2

Ачинский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 22000 850 0,180 2

Ачинский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25120 768 0,120 1

Ачинский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 25644 769 0,540 2

Ачинский НПЗ ДТ зимнее Евро НП МБНК 24300 - 9,180 1

Ачинский НПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 24300 - 10,020 3

КИНЕФ Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 22175 2517 20,640 6

КИНЕФ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 22302 236 0,240 1

КИНЕФ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 27258 0 2,040 1

КИНЕФ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 25439 - 10,920 3

КИНЕФ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 24200 - 0,120 1

КИНЕФ ДТ зимнее 0.2-35 СПб 25624 164 1,940 8

КИНЕФ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 24339 835 12,360 13

КИНЕФ ДТ летнее Евро СПбМТСБ 21269 265 2,440 4

Комсомольский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 25110 1610 0,120 1


16 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

Комсомольский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 29020 - 0,120 1

Комсомольский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 28800 - 0,240 3

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 28370 910 0,120 2

Комсомольский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 28067 692 0,180 3

Комсомольский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 28733 - 0,180 2

ЛИНИК ДТ летнее Евро НП МБНК 20100 - 1,080 1

ЛПДС Красный бор ДТ летнее Евро СПб 21650 -50 0,105 1

ЛПДС Сокур ДТ летнее Евро СПбМТСБ 17000 0 1,260 1

ЛУКОЙЛ ВНПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 22800 - 0,180 2

ЛУКОЙЛ НОРСИ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21600 - 0,900 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Бензин Премиум-95 НП МБНК 27400 - 0,060 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 27200 - 0,960 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24900 - 2,640 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 25000 933 0,480 1

ЛУКОЙЛ НОРСИ Мазут М-100 СПбМТСБ 10300 -100 10,020 1

ЛУКОЙЛ ПНОС ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 25000 991 0,180 1

ЛУКОЙЛ ПНОС Мазут флотский НП МБНК 13300 - 0,960 1

ЛУКОЙЛ УНП ДТ арктич. НП МБНК 25010 98 0,240 1

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 24510 110 0,480 1

ЛУКОЙЛ УНП ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 24400 124 1,980 2

Московский НПЗ Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25700 - 1,620 1

Московский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23700 - 3,060 1

Московский НПЗ ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 19900 - 3,120 1

Московский НПЗ Мазут М-100 НП МБНК 9100 - 0,600 1

Московский НПЗ Мазут М-100 СПб 9700 - 2,820 1

НБ ПТК-Терминал Волков-

ская ДТ зимнее 0.2-35 СПб 27100 - 0,300 1

Нижневартовское НПО ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 26500 -33 1,440 2

Омский НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23400 150 9,900 3

Орскнефтеоргсинтез Бензин Нормаль-80 НП МБНК 20020 20 0,360 1

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 НП МБНК 25987 187 2,700 8

Рязанская НПК Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 26019 219 2,880 6

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23900 113 1,080 1

Рязанская НПК Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 24119 561 2,880 8

Рязанская НПК ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 25200 255 3,960 1

Самарская группа НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 20200 -500 1,020 1

Самарская группа НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 26005 5 0,120 2

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23632 47 1,140 10

Самарская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23350 -237 1,920 8

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 21700 - 0,180 1

Саратовский НПЗ Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21500 - 1,800 4

Саратовский НПЗ ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 24500 - 3,780 1

ст. Балмошная Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 20900 - 0,060 1

ст. Белгород-Сумской Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21200 - 0,360 1

ст. Вахитово ДТ зимнее Евро НП МБНК 23000 1600 0,900 3

ст. Восстание Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 20900 - 0,180 1

ст. Гусино Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 21350 - 0,060 1

ст. Заволжье Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20900 - 0,060 1

ст. Игумново Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21000 - 0,180 1

ст. Кендери Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20900 - 0,180 1

ст. Кожевенное Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 20900 - 0,180 1

ст. Кольцово Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20850 0 5,040 1

ст. Костариха Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 20900 - 0,240 2

ст. Крейда Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 21150 - 0,060 1

ст. Крейда Бензин Премиум-95 НП МБНК 27450 - 0,540 1


17 www.kortes.com

КОРТЕС

Базис

поставки



руб./т

Δ,

руб./т

Объем про-

даж, тыс. т

Количест-

во сделок,

ед.

ст. Крейда Бензин Регуляр-92 НП МБНК 25400 - 1,080 1

ст. Кумертау Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 21200 - 0,060 1

ст. Курагино ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 24928 - 0,660 2

ст. Кутум Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21000 - 0,180 1

ст. Лянгасово Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 20800 - 0,120 1

ст. Мальчики Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 21150 - 0,060 1

ст. Мин. Воды Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21100 0 1,440 2

ст. Нефтяная Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23900 -200 0,720 2

ст. Нефтяная ДТ зимнее Евро НП МБНК 24511 - 3,420 3

ст. Нягань ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 26250 - 0,360 1

ст. Палагиада Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20900 0 0,180 1

ст. Подклетное Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 20900 - 0,120 1

ст. Починки Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21100 - 0,240 2

ст. Ржев-Белорусский Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21300 - 0,540 2

ст. Ростов Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 20900 - 0,360 2

ст. Соликамск Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 20900 - 0,120 1

ст. Тарки Авиакеросин ТС-1/РТ СПбМТСБ 21100 - 0,600 1

ст. Туринский ДТ зимнее 0.2-35 СПбМТСБ 24500 - 1,020 1

ст. Уса ДТ арктич. СПб 26100 - 0,060 1

ст. Фаустово Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 21100 - 0,060 1

ст. Черниковка Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 21000 - 0,600 1

ст. Электроугли Авиакеросин ТС-1/РТ НП МБНК 21000 - 0,360 1

ст. Ярославль Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23500 - 1,260 1

ст. Ярославль ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 19800 0 0,720 1

ТАИФ-НК Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23042 - 2,280 4

ТАИФ-НК Топливо печное НП МБНК 17706 -1014 0,960 5

Терминал Саперный ДТ зимнее Евро СПб 26667 267 0,300 2

Уфимская группа НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 23000 0 0,360 2

Хабаровский НПЗ Бензин Нормаль-80 НП МБНК 26067 -17 0,180 3

Хабаровский НПЗ Бензин Премиум-95 НП МБНК 30395 14 0,600 5

Хабаровский НПЗ Бензин Регуляр-92 НП МБНК 29579 10 1,140 5

Хабаровский НПЗ Бензин Супер-98 НП МБНК 31800 -50 0,120 2

Хабаровский НПЗ ДТ зимнее 0.2-35 НП МБНК 28850 - 0,240 2

ЯНОС Бензин Нормаль-80 СПбМТСБ 21456 46 1,620 2

ЯНОС Бензин Премиум-95 НП МБНК 25800 - 0,540 3

ЯНОС Бензин Премиум-95 СПбМТСБ 25775 75 1,440 2

ЯНОС Бензин Регуляр-92 НП МБНК 24100 300 0,180 1

ЯНОС Бензин Регуляр-92 СПбМТСБ 23600 -47 3,960 5

ЯНОС ДТ зимнее 0.2-35 СПб 26100 900 1,800 1

ЯНОС ДТ зимнее Евро НП МБНК 25211 - 1,440 2

ЯНОС ДТ зимнее Евро СПбМТСБ 25200 350 1,260 1

ЯНОС ДТ летнее 0.2-62 СПбМТСБ 20400 - 2,340 1

Примечание:

В столбце «Δ, руб./т» символ «0» означает, что средневзвешенная цена сделок за рассматриваемый период не изменилась по

отношению к предыдущему периоду, символ «-» означает, что в течение предыдущего периода сделок не было.

Documents

Обзор "Биржевая торговля нефтепродуктами" за 6-10 декабря 2010 года